2013-01-16

Легендарная внутридневная система для SP500

В одной из книжек древних мудрецов-системостроителей встретилась любопытная механическая система для внутридневной торговли фьючерсом на SP500. Думаю, что ее также можно и применить для торговли отдельными акциями. Суть системы такова:



1. Вычисляется средний диапазон за последние 10 дней и это значение берется в качестве показателя волатильности. (Подозреваю что этот средний диапазон то же самое что АТR(10)).

2. Вычисляется средний диапазон от открытия до закрытия свечи за последние 10 дней. (Ну это понятно. ABS(priceclose-priceOpen)).

3. Делим средний диапазон от открытия до закрытия за 10 дней на средний диапазон за 10 дней. Если значение получается менее 0,5 -- в этот день не трейдим.

4. Складываем цены закрытия, хай и лоу сегодняшнего бара и делим на три -- это будет ключ (по сути это сейчас называют пивотом).

5.Определяем завтрашний день как easier sell или easier buy. Если сегодняшнее закрытие больше чем ключ(из пункта 4), то завтрашний день будет easier buy. Если наоборот -- easier sell.

6.Если завтра будет день easier buy, то ставим бай-стоп ордер умножая волатильность (из 1 пункта) на 0,3 и прибавляем к цене открытия завтрашнего дня. Также устанавливаем селл-стоп ордер, умножая волатильность на 0,6 и вычитая это из цены завтрашнего открытия.

7. Если завтра будет easier sell, то бай стоп вычисляется как волатильность умноженная на 0,6 плюс цена завтрашнего открытия. Селл-стоп вычисляется как волатильность умноженная на 0,3 вычтенная из цены завтрашнего открытия.

8. Определяем retrace buy триггер на завтра, отнимая 75% сегодняшней волатильности от сегодняшнего ключа (из пункта 4). Также вычисляем саму цену retrace buy как 25% волатильности вычтенной из ключа. Если цена завтра пересечет retrace buy триггер, то будем покупать по самой цене retrace buy.

9. Для retrace sell -- наоборот.

10. Не трейдим до 10.00 американского времени, а также после 15.30.

11. Максимум две позиции позволены в день и они должны быть противоположны. То есть может быть одна длинная и одна короткая позиция, но не две длинных или две коротких.

12. Закрываем все позиции на окончании сессии.


Думаю, что если торговать по этой системе отдельные акции, то здесь большое значение имеет отбор акций. Надо выбирать те, которые имеют самый большой показатель отношения ATR, построенной на разнице цен открытия и закрытия, к истинной ATR.

Сам я играть по этой системе не пробовал и на исторических данных не тестировал, та как запрограммировать довольно непросто.

Комментариев нет:

Отправка комментария