Системные вариации на тему древних мудрецов.

Когда-то давно, когда не было компьютеров и системные расчеты для спекуляций на биржах производили в столбик на пергаменте гусиными перьями, среди трейдеров были очень популярные стратегии основанные на расширении диапазона. Огромные состояния были заработаны при помощи этих стратегий древними трейдерами на биржах пушнины и тюльпанных луковиц. Впоследствии, секреты этих стратегий были успешно забыты, до тех пор, пока при раскопках развалин древних бирж не были найдены обрывки манускриптов с описаниями этих механических торговых систем.

Не будем выяснять как эти обрывки рукописей попали ко мне, опустим этот момент как не имеющий отношения к тому, о чем пойдет речь далее.

Итак, без лишних предисловий сразу начнем с главного. Самым важным моментом древней торговли было определение -- какой сегодня будет день -- день благосклонный к покупкам или день благосклонный к продажам? Свойство дня определялось следующим образом:

-Если цена вчерашнего закрытия сессии была больше цены вчерашнего открытия.
и
-Если цена вчерашнего закрытия сессии была больше цены позавчерашнего закрытия.
то
Сегодня будет день, благосклонный к продажам.

-Если цена вчерашнего закрытия сессии была меньше цены вчерашнего открытия
и
-Если цена вчерашнего закрытия сессии была меньше цены позавчерашнего закрытия
то
Сегодня будет день, благосклонный к покупкам.

Легендарная внутридневная система для SP500

В одной из книжек древних мудрецов-системостроителей встретилась любопытная механическая система для внутридневной торговли фьючерсом на SP500. Думаю, что ее также можно и применить для торговли отдельными акциями. Суть системы такова:

Dual Thrust -- одна из лучших систем всех времен.

Систему Dual Thrust придумал Mike Chalek. Это переворотная система, которая всегда в рынке, то в короткой позиции, то в длинной. Она очень хорошо захватывает безоткатные тренды различной продолжительности и никогда не пропустит их. Также она адаптивна к волатильности. Основное значение в этой системе придается цене открытия бара и от него уже ведется отсчет. То есть, до начала сессии ордер выставить невозможно, так как сначала надо узнать цену открытия сессии, если игра ведется на дневках. Если внутри дня, то надо дождаться открытия нового бара.

Сам автор системы ведет статистику на своем сайте и ведет торговлю по системе для платных подписчиков.
http://www.tradefutures.com

Результаты, если верить автору, на картинке. Это для большого портфеля фьючерсов. На верхней картинке результаты для каждого фьючерса по отдельности, а на нижней общая эквити.

Теоретическая система для фьючерса РТС

Попробуем создать простейшую теоретическую систему для фьючерса на индекс РТС с самого начала на самых популярных индикаторах, допуская что непрерывный график с Финама правильный и соответствует действительности. Все слышали что этот инструмент довольно трендовый, особенно на часовиках или, по крайней мере был таковым когда-то. А если был, то примем допущение что останется трендовым и в дальнейшем. А чтобы ловить тренды наверняка, что надо применять? -- правильно, каналы Дончиана, так как они не упустят тренд никогда.

Итак, берем график фьючерса на индекс РТС (часовики) и закачиваем в программу WealthLab6 или в любую другую. Мне удобно тестировать в Велслабе потому что там есть встроенный датафид от Финама. Открываем мастер стратегий и конструируем простейшую систему на Каналах Дончиана. Период каналов возьмем логический -- 14 часов в сессии. Тестировать будем за 2 последних года.

Правила:
Покупаем на пробое верхнего канала, продаем на пробое нижнего канала.
Открываем шорт на пробое нижнего канала, закрываем шорт на пробое верхнего канала.

Russell Day Trade System от George Pruitt

В одном из журналов FuturesTruth за позапрошлый год George Pruitt опубликовал для подписчиков интересную внутридневную систему для фьючерса на индекс Russell 2000, которую впоследствии пытались доработать читатели, в результате чего получилась окончательная версия. Для торговли применяются пятиминутки фьючерса. Код для TradeStation находится во вложении.

Суть системы простая.
Если вчерашнее закрытие больше или равно позавчерашнему и диапазон торговли относительно небольшой, значит сегодня день покупок.
Если вчерашнее закрытие меньше позавчерашнего закрытия и диапазон торговли небольшой, значит сегодня день продаж.
В день покупок открываем длинную позицию величиной в два контракта по стоп ордеру по цене открытия сессии плюс приращение.
В день продаж открываем короткую позицию величиной в два контракта по стоп ордеру по цене открытия сессии минус приращение.
Если после открытия длинной позиции цена прошла определенное расстояние в направлении позиции, устанавливаем трейл-стоп на 1 контракт по цене хай дня минус определенное количество пунктов.
Если после открытия короткой позиции цена прошла определенное расстояние в направлении позиции, устанавливаем трейл-стоп на 1 контракт по цене лоу дня плюс определенное количество пунктов.
Если в позиции остался один контракт, то на второй выставляем стоп в безубыток.
Также изначально при открытии позиции устанавливается стоп-лосс по цене открытия позиции плюс/минус определенное количество пунктов.
Закрываем все что есть на закрытии сессии.