Система "Trend Walker" Joe Krutsinger

Кто не знает Joe Krutsinger? Наверняка таковых нет. Понятно что 30 лет в рыночной (или околорыночный) индустрии оставляет какой-то след. Он еще, к тому же, преподавал на семинарах самому Ларри Вильямсу. В общем фигура всем известная, все знают его крутые системы для Трейдстейшн, знают какие они крутые и сколько они стоят для ритейлового покупателя. Стоят они относительно дорого -- 4995 долларов за штуку.

Причем, интересно, у него есть услуга, которая называется "The ONE-On-ONE Plan". Человек, покупающий эту услугу получает то ,что называется "все включено" -- сам Joe Krutsinger прилетает на самолете за свои деньги к клиенту и инсталлирует несколько своих систем на компьютер и в течении дня объясняет что нужно делать с этими системами. Эта услуга действует только на территории США. В Европу и Азию Joe Krutsinger за свои деньги лететь не желает и билеты на самолет оплачиваются клиентом дополнительно. Услуги, соответственно, стоят $12,995 и $11,995 плюс перелет и командировочные
Так что если кто хочет получить системы самого Joe Krutsinger, может пригласить его к себе в гости со всеми его системами и получить полную косультацию по ним. Однако, появились у меня некоторые сомнения относительно практического применения этих систем. Совершенно случайно в моем распоряжении оказалось пара его систем. Одна из них называется Trend Walker.

Сразу смутило, что имеется 4 параметра для оптимизации. Это дает возможность, практически, на любом участке исторического графика получать прибыль. На истории, конечно. Если бы это не был сам Joe Krutsinger, я бы просто отбросил эту систему не глядя, поставив ей диагноз -- курвфиттинг. Заглянув в примеры тестирования систем на сайте Joe Krutsinger, бросилось в глаза что он для каждого теста, действительно, применяет оптимизированные параметры для разных инструментов и участков тестирования. По мне так это явное доказательство того что системы будут работать только на прооптимизированном участке исторического графика.

Трендслежение для американских акций

Попробуем придумать что-нибудь долгосрочное для американских акций, чтобы каждый день не сидеть у монитора. Для фьючерсов обычно применяются трендследящие стратегии. Напрямую трендследящие стратегии совершенно неприменимы для торговли портфелем американских акций. Обычно при тестировании на исторических данных результат болтается у нуля или, в лучшем случае, со среднегодовой доходностью процентов 5-6. Да и просадки получаются намного больше среднегодовой доходности. Это не значит что акции не находятся в трендах, еще как находятся, только тренды бывают дерганными и часто задевают стопы.

А что если обойти этот момент со стопами. Например, привязаться к индексу. Если QQQ пробивает свою месячную вершину, то на следующий день купить на открытии сессии портфель из десяти акций, входящих в состав индекса Nasdaq100. Почему наздак100? Потому что на пути индекса вверх возникнет поддержка институциональных игроков, которые как раз и двигают рынок, покупая надежные акции, входящие в индексы, а индекс насдак100 всегда растет лучше других индексов на растущем рынке.

Но тут же возникает вопрос -- какие именно 10 компаний выбрать из индекса, состоящего из 100 компаний. Можно попробовать те компании, у которых на данный момент сложился самый сильный тренд. То есть просто отсортируем 10 компаний по индикатору ADX -- те, у которых самые большие показатели этого индикатора.

А закрывать позиции будем по обратному событию -- когда QQQ опустится ниже своего месячного минимума. Поэтому, никаких стопов для индивидуальных позиций. Закрываем все позиции одновременно.

Пишем код: