2013-08-06

Как найти перевес.


Что такое статистическое преимущество в игре на бирже и как его найти чтобы в долгосрочной перспективе выигрывать. Для этого надо знать особенности рынков и понимать причины движения цен торгуемых инструментов, хоть в долгосрочной, хоть в краткосрочной перспективе.

Также можно воспользоваться различными методами в исследовательских программах. Например, в WL4 есть такой инструмент под названием Evaluator. Вкратце, суть такова -- берется любой индикатор и проверяется есть ли статистическое преимущество на истории при его использовании. Например, вошли по условию индикатора и смотрим, какая прибыль или убыток получился бы при выходе из позиции через любое количество дней.

Есть и более продвинутые методы. Например, один из них описан в книжке "Путь Черепах" Фейс Куртис. Как найти статистический перевес при помощи различных входов.

---------Из книжки "Путь Черепах" Фейс Куртис------------

E-ratio (Edge Ratio)
1. Рассчитываем MAE и MFE для заданного временного интервала.
2. Делим каждый из показателей на величину ATR в точке входа, чтобы нормализовать значения для разных рынков.
3. Отдельно суммируем каждый из этих показателей и делим на общее количество сигналов, чтобы получить нормализованные по нестабильности показатели MFE и MAE.
4. E-ratio представляет собой средний нормализованный MFE, деленный на средний нормализованный MAE.
Работая с различными временными интервалами, мы включаем количество дней, за которые рассчитывались показатели MAE и MFE, в название соотношения.
Например, соотношение Е10 измеряет MAE и MFE за 10 дней, включая день входа; E50 рассчитывается для 50 дней и так далее.
E-ratio можно использовать, чтобы определить, имеется ли у входа перевес.

----------------------------------------------------

Каждый продвинутый программист может запрограммировать это в любой программе для тестирования. Для легальных обладателей программы TradingBlox есть уже готовые блоки в которые можно подставлять различные входы и для различных инструментов или портфелей выявлять статистическое преимущество этих входов.

Для иллюстрации этого дела приведу исследование отношения MFE/MAE при входе на пробитие 20-и дневного ценового канала и выходе через количество дней от 1 до 100 на портфеле валютных фьючерсных инструментов шести основных мажоров c 2000 года. Видно, что до 10 дней MAE преобладает над MFE, что может означать что при пробое канала в первые 10 дней цена больше уходит вглубь канала чем выходит из него. А после 10 дней уже MFE и MAE приблизительно равны. Но это только в качестве иллюстрации. Конечно же тут необходимо более детальное исследование.




Все эти методы выявления статистического преимущества помогают лучше понять природу торгуемых и испытываемых инструментов. Но, конечно, лучшее понимание приходит при реальной торговле -- тогда сознание работает с наибольшим кпд и приходит понимание таких вещей, которые бы не пришли просто при исследованиях. Но это не значит что надо забросить все и только торговать. Расширение кругозора еще никому не повредило.

Комментариев нет:

Отправка комментария