2017-06-12

Как опытные околорыночники обманывают неопытных новичков некорректными сравнениями

Все, наверное, когда-то слышали теорию хитрых околорыночников о том что пока позиция не закрыта, убытка нет. Правда, если цена идет в нужном направлении, то они же, при той же незакрытой позиции, считают что прибыль, все-таки есть. Но не об этом речь.

2017-06-09

Покупать с зарплаты каждый месяц на одну и ту же величину

Широко известный на смартлабе аналитик пишет на том же смартлабе:

2017-04-26

Продавай в мае (народная примета)

Все знают народную примету о том что американский фондовый рынок надо покупать в октябре и продавать (закрывать позиции) в мае. Давайте проверим эту примету. Возьмем индекс DJ-30 и протестируем за длительный промежуток времени, например, за 100 последних лет. Смотрим распределение доходности по месяцам.

2017-03-01

Покупаем дешево, продаем дорого.

Говорят, для того чтобы заработать на фондовом рынке, надо дождаться коррекции рынка, купить акции и забыть о них на несколько лет. Даже если коррекция слегка затянется во времени, то убытков не будет, так как пока убыток не зафиксирован, то его и нет. Надо просто держать акции и не продавать их пока они не вырастут и не будет получена значимая прибыль. Вполне логичная идея, на первый взгляд, ведь акции всегда растут, так зачем же фиксировать убытки -- надо просто подождать пока акции вырастут и все дела.

2017-02-17

Тише едешь, дальше будешь

Как известно, если не обладать экстрасенсорными способностями, потенциальная прибыль в игре на бирже равна потенциальному убытку в широком смысле этого выражения. Например, если есть привычка зарабатывать в год по 50%, то надо быть готовым и к 50-процентному убытку. Если привыкли зарабатывать по 100% в год и более, надо быть готовым к полному сливу капитала. Бывают, конечно, отклонения от этой нормы -- кое-кто декларирует по 10000% гарантированных годовых с 1% плановой просадкой, но их тут не будем рассматривать.

Исходя из вышеизложенного рассмотрим гипотетический пример, когда трейдер с начальным капиталом 100 000 торговал три года и два первых года зарабатывал по +ХХ%, а на третий год получил такой же величины убыток -ХХ%. На первый взгляд кажется что первыми двумя прибыльными годами он обеспечил себе запас прочности..... но посмотрим что получается:

2017-02-14

Случайная торговля на американском рынке

Недавно делал пост на тему случайной торговли на российском рынке. Система заключалась не только в случайной покупке, но и в случайном закрытии покупки. То есть точки входов и выходов выбираются совершенно случайным образом. Теперь применим ту же самую случайную стратегию для американского рынка. Возьмем акции из индекса SP100, в который входят 100 самых крутых американских компаний и будем случайным образом открывать и закрывать позиции. Одновременно может быть открыто до десяти позиций, то есть делим капитал на десять равных частей и на каждую открываем по одной позиции. Тесты будут за десять последних лет, без плеча. После прогона теста на исторических данных, применяем метод Монте-Карло -- делаем тысячу случайно сгенерированных тестов и смотрим результаты.

2016-12-27

SCTR

Довольно интересный индикатор придумал Джон Мерфи, автор нескольких популярных книг по теханализу. Этот индикатор анализирует силу акции в группе других акций, относительную ее силу. То есть, можно, например, в каком нибудь индексе, например SP-500, выбрать десять самых сильных акций и десять самых слабых на данный момент. Индикатор учитывает движение цены на длинном периоде, на среднем и на коротком, причем, больший вес придается поведению цены на длинном периоде, потом на среднем и менее всего учитывается короткий период.