2013-07-05

WealthLabDeveloper 6. Lead Bars.

Если считаете что данные, полученные при тестировании (среднегодовая прибыль и т.д.) во вкладке Performance соответствуют истине, то, в большинстве случаев будете ошибаться. И это всего лишь из-за небольшой мелочи, которая была в четвертой версии, но которой не стало в пятой и шестой -- Lead Bars.

Например, хотите протестировать систему на дневном таймфрейме за год с 1 января до 31 декабря. А в системе применена МА с периодом 250. И если протестируете систему за год, то не получите ни одной сделки, так как пока не сформируется МА, сделок не будет, а сформируется она только через 250 баров, что и является ровно годом. То есть доходность за год и все остальные показатели получите в сильно искаженном виде. В данном случае, просто получите все нули. Период 250 я привел как крайний случай. Возможно в системе будут индикаторы с меньшим периодом, например 50 или 75. Но и в этом случае , тестирование начнется не с начала года, а через три-четыре месяца, когда сформируются индикаторы. И, соответственно, все показатели системы будут искажены так как тест был не за полный год, а за восемь месяцев, например. А тестер утверждает что это было за год.

Если по этому поводу обратитесь в поддержку, то вам посоветуют начинать тестировать не с той даты, с которой хотите протестировать, а с даты, которая получится путем вычитания какого-то количества баров. Например, как в вышеупомянутом случае, начинать тестирование не с 1 января, а отнять 250 баров и начать тестирование с 1 января прошлого года. Тогда индикатор с периодом 250 как раз сформируется на нужную вам дату, то есть 1 января этого года. Вроде бы все нормально -- все сигналы пойдут вовремя и захватите все сделки в течении года. Но, в данном случае, суть будет в том что все данные ваших тестов будут уже подсчитываться ЗА ДВА ГОДА. То есть, например, за время теста получите 30% годовых, но на самом деле программа разбросает эту доходность на два года, так как фактически тестировали именно два года. И среднегодовая доходность будет уже не 30%, а 15%. И также будут искажены и другие данные и коэффициенты.

Конечно, если тестировать, например, за очень большой срок, например лет за 40 и дополнительный год выделить на формирование индикаторов, то искажения будут почти незаметны. 

Еще один фактор, сравнение полученной эквити с кривой "купил-и-держи" -- этим просто не сможете корректно воспользоваться, так как "купил-и-держи" всегда будет начинаться от фактически заданной даты начала тестирования. А тестовая эквити от начала сформировавшихся индикаторов. То есть, в вышеприведенном случае их старт будет дан с разницей в 250 дней (баров).

Конечно, все и так понимают что исторические тесты остаются только тестами для приблизительной прикидки работоспособности систем и прошлые данные никогда не повторятся в будущем. Приблизительно так и объясняют этот казус разработчики WLD  на своем форуме в ответ на требования клиентов пересмотреть свое отношение к вопросу, категорически отказываясь ввести Lead Bars, как это было в четвертой версии. Вероятно, для этого им пришлось бы перепрограммировать очень много того что уже запрограммировано -- иначе их упертость не объяснить. Но все же, думаю, это не совсем правильно. 

Эта проблема свойственна исключительно WLD 5-6. В других программах такой проблемы нет. 

Комментариев нет:

Отправка комментария