Страницы

2013-11-19

На тему оптимизации

Бытует мнение что рынок не стоит на месте и постоянно меняется, поэтому системы, которые работали с одними параметрами необходимо переоптимизировать под изменившийся рынок. Читал много мнений, но, в основном, большинство сходится в том что внутридневные системы оптимизировать надо часто. Есть даже сторонники оптимизации системы каждый день -- например, оптимизируем за три последних месяца и с этими параметрами играем систему на следующий день, и так каждый день. Типа, получается своеобразная адаптивная система. Другие трейдеры не столь экстремальны и советуют переоптимизировать внутридневные системы каждые несколько недель или раз в один-три месяца.

Adaptrade Builder

В очередной раз пытаюсь выжать что-нибудь полезное из программы Adaptrade Builder. Напомню, что эта программа сама создает торговые системы для любого графика, либо портфеля графиков. Желающие могут взять полнофункциональный триал на 14 дней. Так как я после установки Windows 8 еще не брал триал, то вчера решил еще раз попытать счастья.

Принцип действия программы простой -- импортируются данные в текстовом формате, выбираются индикаторы, которые будут перебираться программой для создания системы, выбираются сигналы (стоп, тейк-профит, трейл, маркет и др.), которые тоже будут участвовать в создании системы, выбираются желаемые параметры, типа дродаун, профит-фактор и т.д., значения которых хотите видеть в системе и еще много разных настроек. Потом, когда все настроили, нажимаете кнопку пуск и программа начинает строить систему биологическими методами популяции, мутации и т.п. В результате получаете много систем, которые можно отсортировать по разным параметрам. Я предпочитаю выбирать визуальным методом по ровности восходящей эквити.

2013-11-08

Первичное размещение акций это всегда повышенная волатильность.

Смотрю, на смартлабе настоящая истерия по поводу первого дня торгов компании Твиттер. Ну колеблется вверх вниз на 20% туда-сюда и что из этого. Наверное, первый раз за IPO популярных компаний наблюдают. Помню я в 2005 году торговал первый день китайского поисковика Байду (BUDU), так он с открытия почти на 300% за сессию проходил. Потом, конечно, после первого импульса эйфории в течении нескольких месяцев наполовину сдулся, но это нормально. Все акции подвержены циклам жадности и страха, и размещаемые популярные компании тоже не являются исключением. Но потом восстановился и на сегодняшний день цена увеличилась в 25 раз. Смартлабовцы, уверен, в 2005 году не поверили бы в это, и на слова что цена увеличится в 25 раз, ответили бы что воздух так дорого не может стоить. Да и где они пузырь приметили в цене Твиттера? Пузырей еще не видели, наверное. Вот когда увеличится цена в 100 раз тогда и вспомним о пузыре. Но в этот момент они, скорее всего купят акции Твиттера, так как уже поверят что цена будет расти до бесконечности. И купят на самой вершине пузыря. А сейчас, какой же это пузырь? Когда все говорят пузырь, это является признаком того что его нет. А вот когда уже никто об этом не говорит и воспринимает рост как неизбежную объективность то это и есть признак пузыря.

Вот вам исторический день размещения BIDU 5 августа 2005 года. Правда эта цена уже с учетом сплитов. Так то она в первый день торгов была то ли порядка 100, то ли 200 долларов, я уже не помню.

2013-11-06

Торговая система для фьючерса на индекс РТС

Правила.

1. Если цена закрытия дня больше скользящей средней с периодом 20, то подкидываем десятирублевую монету:

а) если выпадает решка, открываем длинную позицию на закрытии сессии
б) если выпадает орел, остаемся вне рынка

2. Если цена закрытия дня меньше скользящей средней с периодом 20, то подкидываем десятирублевую монету:

а) если выпадает орел, открываем короткую позицию на закрытии сессии
б) если выпадает решка, остаемся вне рынка

3. Если открыта длинная позиция, подкидываем десятирублевую монету:

а) если выпадает орел, закрываем длинную позицию на закрытии сессии
б) если выпадает решка, оставляем позицию без изменений

4. Если открыта короткая позиция, подкидываем десятирублевую монету:

а) если выпадает решка, закрываем короткую позицию на закрытии сессии
б) если выпадает орел, оставляем позицию без изменений