2013-11-06

Торговая система для фьючерса на индекс РТС

Правила.

1. Если цена закрытия дня больше скользящей средней с периодом 20, то подкидываем десятирублевую монету:

а) если выпадает решка, открываем длинную позицию на закрытии сессии
б) если выпадает орел, остаемся вне рынка

2. Если цена закрытия дня меньше скользящей средней с периодом 20, то подкидываем десятирублевую монету:

а) если выпадает орел, открываем короткую позицию на закрытии сессии
б) если выпадает решка, остаемся вне рынка

3. Если открыта длинная позиция, подкидываем десятирублевую монету:

а) если выпадает орел, закрываем длинную позицию на закрытии сессии
б) если выпадает решка, оставляем позицию без изменений

4. Если открыта короткая позиция, подкидываем десятирублевую монету:

а) если выпадает решка, закрываем короткую позицию на закрытии сессии
б) если выпадает орел, оставляем позицию без изменений

------------------------------------------------------------------------------------

В машинных кодах WealthLab-6 программа для теста выглядит примерно так:





Тестируем дневные бары фьючерса на индекс РТС за последний год:






А это примеры сделок:



Комментариев нет:

Отправить комментарий