2020-07-19

Трендслежение фьючерсов на сегодняшний день.

Трендследящий портфель из 22 американских фьючерсов, диверсифицированных по секторам. В качестве бенчмарка простейшая стратегия на каналах Дончиана -- практически является стандартом трендслежения. В принципе, любая трендследящая стратегия, с результатом, который может быть как лучше, так и хуже, будет примерно повторять эквити стратегии на каналах Дончиана, так как если тренда нет, любая трендследящая стратегия будет сливать, и наоборот, если есть тренд, то заработает. Конечно, при условии что портфель будет так же диверсифицирован по секторам. В зависимости от состава портфеля возможны вариации.

Поэтому, на примере каналов Дончиана смотрим как работало трендслежение с 1980 года. Видим что самый крупный застой в трендслежении был совсем недавно и длился он около четырех лет до конца 2019 года. Самое крупное скопление застоев тоже случилось в наше время -- с 2011 года они периодически повторяются. Видимо, это связано с нулевыми ставками.

Поэтому и говорят что торговать трендслежение довольно непросто. Не каждый сможет торговать три-четыре года с нулевым, а то и отрицательным результатом.



Эта диаграмма показывает сколько баров прошло прежде чем обновился новый хай эквити. Видим, что в конце восьмидесятых годов просадка длилась 1200 баров -- это почти пять лет. А до 2020 года просадка была около 1000 баров -- это почти четыре года. Три раза было по 500 баров -- два года. А по году (250 баров) просадка случалась МНОГО раз.



Комментариев нет:

Отправка комментария