Глобальное изменение на фондовом рынке США.

Если сравнить индекс SP-500 с индексом построенным от всех действующих на сегодняшний день биржевых американских акций, то видно что индекс SP-500 с 2014 года прибавил около 20% (6,9% годовых), в то время как индекс всех акций почти не изменился. На картинке вверху индекс SP-500, внизу индекс всех акций.

Как придумывать торговые системы с максимальным профит-фактором

Это очень просто. Для этого надо чтобы все сделки были прибыльные. Чтобы все сделки были прибыльные, нельзя предусматривать в системе стоп-лосс так как он, рано или поздно, будет задет ценой. А также, необходимо чтобы всегда срабатывал тейк-профит. Если цена не доходит до тейк-профита, то просто ждем, когда она дойдет. Не во всех случаях цена доходит до тейк-профита. Иногда приходится ждать лет 5 или даже больше. Возможны случаи когда цена не дойдет до тейк-профита, вообще, никогда. Поэтому, необходимо придерживаться умеренного манименеджмента с небольшим плечом или даже без него.

Трендслежение для избранных акций

Вот уже второй-третий год все хуже работают системы для американских акций, построенные на возврате к среднему (mean-reversing). Особенно на больших падениях цен. Если раньше цена быстро отскакивала на таких падениях, то теперь еще больше падает. И порой, одна неудачная сделка нивелирует всю прибыль за длительное время.

Поэтому, все больше начинают привлекать системы, построенные на принципе трендслежения -- покупать на прорыве со стопом короче потенциальной прибыли. Но если тупо применять такие системы для произвольного листа акций, то это не прокатывает -- эквити в таких случаях колеблется у нуля или в лучшем случае равна индексу широкого рынка. Нужен особый подход к выбору акций.

Дивидендный ликбез для чайников

Возьмем типичную высоко-дивидендную акцию NLY, которую я взял на заметку еще в далеком 2006 году и до сих пор отслеживаю. Не знаю как сейчас, но в те годы она входила в топ рекомендаций S&P и имела от них пять звезд. Типа, хорошая, здоровая, перспективная компания, постоянно выплачивает дивиденды в размере примерно 20% годовых. Я кстати, перед 2008 годом ее как раз и купил с долгосрочной целью получения дивидендов. Но быстро наступил 2008 год и, мало того что цена акций значительно снизилась, так и компания неожиданно объявила о значительном снижении размера дивидендов. Поэтому пришлось продать ее с убытком, так как смысла держать ее уже не было.

Коллекционирование дивидендов.

Наметилась новая тенденция в трейдерских интернет сообществах. Так как традиционные методы заработка исчерпали себя, трейдеры разочаровались в теханализе, фундаментальном анализе, интрадее, скальпинге, трендслежении, контртренде, усреднениях, парном трейдинге и прочих способах обогащения, то теперь в моде покупка компаний с целью коллекционирования дивидендов.