Продавай в мае (народная примета)

Все знают народную примету о том что американский фондовый рынок надо покупать в октябре и продавать (закрывать позиции) в мае. Давайте проверим эту примету. Возьмем индекс DJ-30 и протестируем за длительный промежуток времени, например, за 100 последних лет. Смотрим распределение доходности по месяцам.

Покупаем дешево, продаем дорого.

Говорят, для того чтобы заработать на фондовом рынке, надо дождаться коррекции рынка, купить акции и забыть о них на несколько лет. Даже если коррекция слегка затянется во времени, то убытков не будет, так как пока убыток не зафиксирован, то его и нет. Надо просто держать акции и не продавать их пока они не вырастут и не будет получена значимая прибыль. Вполне логичная идея, на первый взгляд, ведь акции всегда растут, так зачем же фиксировать убытки -- надо просто подождать пока акции вырастут и все дела.

Тише едешь, дальше будешь

Как известно, если не обладать экстрасенсорными способностями, потенциальная прибыль в игре на бирже равна потенциальному убытку в широком смысле этого выражения. Например, если есть привычка зарабатывать в год по 50%, то надо быть готовым и к 50-процентному убытку. Если привыкли зарабатывать по 100% в год и более, надо быть готовым к полному сливу капитала. Бывают, конечно, отклонения от этой нормы -- кое-кто декларирует по 10000% гарантированных годовых с 1% плановой просадкой, но их тут не будем рассматривать.

Исходя из вышеизложенного рассмотрим гипотетический пример, когда трейдер с начальным капиталом 100 000 торговал три года и два первых года зарабатывал по +ХХ%, а на третий год получил такой же величины убыток -ХХ%. На первый взгляд кажется что первыми двумя прибыльными годами он обеспечил себе запас прочности..... но посмотрим что получается:

Случайная торговля на американском рынке

Недавно делал пост на тему случайной торговли на российском рынке. Система заключалась не только в случайной покупке, но и в случайном закрытии покупки. То есть точки входов и выходов выбираются совершенно случайным образом. Теперь применим ту же самую случайную стратегию для американского рынка. Возьмем акции из индекса SP100, в который входят 100 самых крутых американских компаний и будем случайным образом открывать и закрывать позиции. Одновременно может быть открыто до десяти позиций, то есть делим капитал на десять равных частей и на каждую открываем по одной позиции. Тесты будут за десять последних лет, без плеча. После прогона теста на исторических данных, применяем метод Монте-Карло -- делаем тысячу случайно сгенерированных тестов и смотрим результаты.

SCTR

Довольно интересный индикатор придумал Джон Мерфи, автор нескольких популярных книг по теханализу. Этот индикатор анализирует силу акции в группе других акций, относительную ее силу. То есть, можно, например, в каком нибудь индексе, например SP-500, выбрать десять самых сильных акций и десять самых слабых на данный момент. Индикатор учитывает движение цены на длинном периоде, на среднем и на коротком, причем, больший вес придается поведению цены на длинном периоде, потом на среднем и менее всего учитывается короткий период.