SCTR

Довольно интересный индикатор придумал Джон Мерфи, автор нескольких популярных книг по теханализу. Этот индикатор анализирует силу акции в группе других акций, относительную ее силу. То есть, можно, например, в каком нибудь индексе, например SP-500, выбрать десять самых сильных акций и десять самых слабых на данный момент. Индикатор учитывает движение цены на длинном периоде, на среднем и на коротком, причем, больший вес придается поведению цены на длинном периоде, потом на среднем и менее всего учитывается короткий период.

Почему я не использую OOS

Почему при тестировании торговых систем я не использую OOS (Out Of Sample)? Потому что в этом совершенно нет нужды. Но начну с того в каких случаях OOS необходим.

Управление опционной позицией.

На первый взгляд новичка, умельцы опционного трейдинга просто боги в сфере управления опционными позициями -- если цена идет не так, они хеджируют ногу, добавляя дебитный, календарный и прочий спред, после чего выроняв дельту, используют гамму, роллируют на следующий страйк, удваивают вторую ногу, спасают позицию, выждав распад теты и, в конце концов, закрываются в безубыток. Апплодисменты!!!! :)

Глобальное изменение на фондовом рынке США.

Если сравнить индекс SP-500 с индексом построенным от всех действующих на сегодняшний день биржевых американских акций, то видно что индекс SP-500 с 2014 года прибавил около 20% (6,9% годовых), в то время как индекс всех акций почти не изменился. На картинке вверху индекс SP-500, внизу индекс всех акций.

Как придумывать торговые системы с максимальным профит-фактором

Это очень просто. Для этого надо чтобы все сделки были прибыльные. Чтобы все сделки были прибыльные, нельзя предусматривать в системе стоп-лосс так как он, рано или поздно, будет задет ценой. А также, необходимо чтобы всегда срабатывал тейк-профит. Если цена не доходит до тейк-профита, то просто ждем, когда она дойдет. Не во всех случаях цена доходит до тейк-профита. Иногда приходится ждать лет 5 или даже больше. Возможны случаи когда цена не дойдет до тейк-профита, вообще, никогда. Поэтому, необходимо придерживаться умеренного манименеджмента с небольшим плечом или даже без него.