2014-11-14

Зачем контролировать риски. Действительно....

По мотивам этого:


Это результаты двух знаменитых в своих кругах управляющих, которые они показали на чемпионате России по инвестированию ЛЧИ 2014. Видно что риски у них не контролируются никак. Надеются на авось, на то что цена все равно когда-то вернется обратно. То есть стопы не признаются, вообще.

Да, согласен, стопы порой очень вредят торговым системам. Бывает что система без стопов зарабатывающая, но как только применить в ней стопы, она сразу становится убыточной. Когда на рынках пила и цена ходит туда-сюда, зачем вообще, стопы. Ведь цена все-равно вернется. Особенно когда это продолжается несколько лет подряд. Без стопов зарабатывать легко. Надо добавить что зарабатывать легко только в такой период, когда цена возвращается. Когда этот период заканчивается, заканчивается и везение.

Вчера во время ужина просмотрел недавнее видео В.Олейника с А.Верниковым. Вася так и не понял причину своей неудачи. Он там утверждает что рано или поздно сливает любой спекулянт. Зарабатывает год-второй-третий, а потом все равно сольет. Значит причину так и не понял.

Для примера, создадим систему, которая входит в сделку при свершении какого-то события и закрывается в плюсе с небольшой прибылью. Если цена сразу идет в минус, то просто ждем когда выйдет в плюс. Синей линией показан баланс системы -- то есть закрытые сделки. Естественно что ВСЕ сделки прибыльные. Несколько раз были относительно большие просадки, но цена всегда возвращалась обратно и сделки закрывались в плюс.




Но на пятый год успешной торговли произошла катастрофа и цена просто банально не вернулась и вся прибыль, заработанная за пять лет испарилась примерно за месяц-второй.


Так что, рано или поздно, борьба с рынком без права на ошибку ВСЕГДА заканчивается этой катастрофической ошибкой.

Те, у кого нет программ для тестирования на исторических данных, промоделировать такие ситуации не могут и должны учиться на своих реальных ошибках. Также учатся на своих ошибках и те, кто верит что ситуации никогда не повторяются и моделировать проверки на исторических данных бессмысленно. Хотя, возможно, им просто жалко денег на WealthLab, который, в связи с падающим курсом рубля, подорожал и теперь стоит уже 33 000 рублей. Ну что же, подождите еще пока подорожает до 70 000. :)



Комментариев нет:

Отправка комментария