Сделки по акциям

Понедельник. Ребалансировка. Наиболее интересные факты:

Сделки по акциям

 Понедельник. Ребалансировка. Наиболее интересные истории.

Фьючерс на сахар

 Внезапно вырос фьючерс на сахар, что и отразилось в позиции по сверх-краткосрочной системе.

Фьючерс на индекс S&P500

Пока эксперты ждут падения, американский рынок на новой исторической вершине. Поэтому, не удивительно что быстро сработал тейк-профит по сверхкраткосрочной системе.

Везение в трейдинге. Акции CAT

Повезло что купил перед квартальным отчетом. Иначе вряд ли так акции подорожали бы за один день.

Как умирают стратегии

Многие думают что если стратегия умирает, то она начинает сливать. Либо, наоборот, если стратегия начинает сливать, то она умирает. Но, думаю, это не так. Стратегия в этом случае просто начинает колебаться у нуля, типа генератора случайных действий. Например, как эта:

Почему? Все просто. Кто-то придумывает стратегию, которая подогнана под прошлые данные, особенно, если это стратегия с очень малым количеством сделок. Например, в этой стратегии менее одной сделки в месяц. И публикует ее. Люди копируют код (условия стратегии), начинает торговать, а толку никакого -- ни зарабатывает, ни сливает.

Как там поживают стратегии для акций

С начала года прошло семь месяцев, поэтому любопытно проанализировать результаты стратегий для американских акций и сравнить их с индексом S&P500.  

Первая группа стратегий это сентиметальные стратегии, то есть, стратегии, где, в основном, используется сентимент. Несколько разновидностей стратегий, но все ребалансируются еженедельно.

Лучший результат пока у этой стратегии. которая задействует только акции из индекса S&P500. 

+46% против +10% SPY:

Другие сентиментальные стратегии:

Акции ACN

 Ловим дно.

Стратегия для акций малой капитализации

Никогда ранее не везло со стратегиями для акций малой капитализации. Как ни пытался периодически начинать их торговать, так стратегия с треском проваливалась, принося убытки. Видимо, в неудачное время начинал, так как перед этим бэк-тесты показывали удачные периоды, но при моих начинаниях удачные периоды резко менялись на неудачные. Читал как многие хвалились что много заработали на малой капитализации, но слабо верилось, так как на своем опыте это не испытал.

И вот очередная стратегия для акций малой капитализации внезапно зашла. Сам не могу поверить результату за год: 51.45% против 17,27% S&P500

А это бэктест стратегии с 2006 года. Все года лучше чем S&P500. Но тест это одно, а реальная торговля совсем другое, поэтому особой уверенности не было, так как малая капитализация это дело такое, деликатное.

Фьючерс на индекс Насдак-100

Иногда спрашивают, а почему не показываешь убыточные сделки? Ну вот на картинке, чем не убыточный период длиной в целый месяц, где отдана почти половина накопленной прибыли. Если закрыться наверху, а потом вновь открыть позицию и закрыться сегодня, то это и будет убыточная сделка. Это разделение на одну сделку или несколько на самом деле чистая условность, важны только прибыльные и убыточные периоды.

Кстати, здесь тоже влияние ретроградного Меркурия (выделено красной полосой), которое закончится 24 июля.

Это по долгосрочной стратегии. Такая же позиция по фьючерсу на MES (S&P500) пока не закрылась.

Ретроградный Меркурий обрушил индекс московской фондовой биржи

Не все знали что что с 30 июня Меркурий ретрограден. Это означает возврат к прошлой тенденции (снижение) после коррекционного ралли, что и произошло. Если что, ретроградность Меркурия закончится в районе 24 июля. Но там уже будут действовать совершенно другие силы на дальнейшее снижение индекса российской экономики.

Пока что прогноз, опубликованный в июне, неуклонно исполняется: 

Фьючерс на трехмесячный SOFR

Закрылась позиция по долгосрочной трендследящей стратегии. Кстати, кроме спекулятивных целей, полезный инструмент для отслеживания ожиданий по ставкам. Если, например, сейчас цена 96,02, значит рынок ожидает средневзвешенную ставку в течении следующих трех месяцев 3,98% (100 - 96,02)

Фьючерс на биткоин

Выбили из шортовой позиции по фьючерсу на биткоин (биржа CME) по краткосрочной трендследящей стратегии. Позиции по долгосрочной стратегии еще живы.

То же самое и с фьючерсом на эфириум, который закрылся чуть ранее.

Сделки по акциям

Понедельник. Ребалансировка. Наиболее интересные сюжеты:

Токенизированные акции

Так как люди из РФ, фактически, отключены от популярного американского фондового рынка, где происходят основные события и где торгуются все главные компании мира, то вполне себе созрела замена американским брокерам для торговли американскими акциями  в виде токенизированных активов, в том числе и акций. Правда, владеть самими акциями и обладать правом голоса акционера не получится, но играть на разнице курсов вполне возможно.

Если не рассматривать централизованные криптобиржи, на которых в любой момент возможна заморозка средств бесправных российских пользователей, то есть и другие варианты, при которых токенизированный актив будет храниться лично на ваших некастодиальных кошельках. Две главные фирмы, выпустившие токены акций это Ondo и xStocks. Но акции Ondo на данный момент недоступны для российских пользователей -- санкции в действии. А вот xStocks может приобретать и продавать любой человек через DEX-ы, например через обменник Jupiter в сети Solana.

Биткоин летит в бездну и тащит за собой свои производные

Похоже, за биткоин взялись серьезно и путь вниз неминуем. Восстановится ли он когда-то, это вопрос интересный, но более интересно с какой скоростью будет падать на ускорении и вернется ли к прежним уровням или останется на дне как отработанный материал.

В связи с падением биткоина, в пропасть летит и, распиаренная биткоин-максималистами, преф-акция Сейлора, идею которой придумал ему искусственный интеллект, и которая не просуществовала и года, свалившись при первых трудностях.

Покажи стейтмент!

С начала года упорная борьба между счетом и индексом S&P500 с переменным успехом. Пока вырвался вперед.

GMTrade скам. Это очевидно.

Ну не верю что трейдеры так стабильно начали вдруг выигрывать последние 30 дней на бирже GMTrade. А поставщики ликвидности, соответственно, сливать. Тем более с такими комиссиями, как заявлено в таблице -- до 100 и более процентов APR за последние 24 часа, 30 и 90 дней. Взять, например, конкурирующие перп-дексы, типа Хиперликвид, Астер и др. -- у них постоянно доходность пулов ликвидности около нуля, до +5% максимум -- то есть никто не выигрывает, ни трейдеры, ни поставщики ликвидности. А тут неожиданно пришли крутые трейдеры и как стали выигрывать, уже целый месяц. Кто же поверит. Завлекли изначально поставщиков ликвидности большими процентами, а сейчас решили всех соскамить. Тем более, если правильно понял, у протокола даже аудитов нет, поэтому кто там знает что у них в коде заложено....

Вот пример, пул SOL (USDC-USDC) -- уже минус 12 процентов за месяц, где такое видано. И главное что по всем пулам так, типа везде трейдеры выигрывают. Бред, полнейший, а вернее скам.

А проценты, в то же время обещают баснословные:

Заманивают на +92%, а в реале -12%.

Шортим крипту

Продолжаем шортить HYPE пока крипторынок медвежий. Только что цена достигла свою цель и позиция закрылась. 

Очень интересные цены на Московской фондовой бирже

Наконец-то, по московскому фондовому рынку движуха пошла, а то какое-то болото было. Надеюсь, еще сильнее ускорится в дальнейшем.

Следующая поддержка на 1800, от которой уже можно покупать акции по дисиэй (DCA) вплоть до следующей поддержки на отметке 500. Ну а далее уже как карта ляжет, в зависимости от качества и количества дронов, в основном, да и от других факторов, о которых не разрешено говорить.

Сделки по акциям

 Понедельник, ребалансировка. Наиболее заметные эпизоды:

Депег msUSD. Вкладчики в пул Morpho теряют более 20 миллионов/

Вот еще один стейблкоин от МайнСтрит депегнулся: 

и люди, которые занесли в пул с этим стейлкоином свои USDC в протоколе Morpho, теперь могут попрощаться с ними, так как их в протоколе больше нет. Их забрали те, кто вносил депегнутые msY, и, естественно, возвращать не будут:

Как я участвовал в IPO SpaceX

Помню, как-то очень давно, лет 20 назад участвовал в первом дне торгов китайской компании Байду (BIDU). Его IPO тоже все ждали и первый день торгов был триумфальным -- акции выросли почти на 100%, в то время как весь диапазон первого дня составил 150%. Мне повезло очень хорошо поучаствовать в этом движении -- несколько раз просто заходил на пробое предыдущих максимумов на минутках, фиксировался, опять заходил и т.д., и в результате удалось значительно увеличить свой счет. Этот день остался в памяти как один из самых удачных дней...

И вот вчера подумал, а почему бы не повторить то же самое на самом крупном размещении в истории, на акциях Спейс-икс(SPCX). Наверняка ведь найдется много желающих приобрести акции в первый день торгов и цена взлетит на несколько десятков процентов, если не на сотни. В общем стал ждать, а торги все не начинаются... и около 19 часов, наконец, началось. Подождал пока на минутках настанет первая коррекция, поставил ордер на пробой, он исполнился, поставил стоп за лоу коррекции и стал наблюдать. Все закончилось банально, взрывного роста не было, и цена благополучно дошла до моего стопа..... И интерес к IPO пропал, больше не стал перезаходить. Вот так поучаствовал в IPO СпейсИкс :)

Фьючерс на соевое масло

Закрылся фьючерс на соевое масло по долгосрочной системе. Почти полгода длилась позиция. Что интересно, динамика цены на соевое масло повторяла рост цены на нефть. Как нефть начала резкий рост, так и соевое масло туда же. Интересно  с чем это связано. Единственное приходит в голову что это масло, в глобальном смысле, и оно может быть смазочным, а смазочные масла изготовляют из нефти, но так как нефть дорогая, то и масло становится дорогим :)

Шортим альткоины

Пока крипторынок в даунтренде, надо его шортить и, наоборот, когда в восходящем тренде, покупать. Не наоборот :)

Проверка кошельков на чистоту криптовалюты

Подвернулся бесплатный случай, решил проверить кошельки на чистоту в bitOK -- они проверяют только в сетях TRX, Эфириум и BSC. Те кошельки, которые задействованы в DeFi показали "средний риск" из-за DEX-ов, мостов, лендингов и т.п. Такая же ситуация была и при прошлой проверке, год-два назад, ничего не поменялось. Несмотря на "средний риск", CEX-ы без проблем принимают переводы с этих кошельков и не блокируют их -- видимо, такая чистота вполне удовлетворяет их.

А вот старый кошелек в сети TRX, который года два-три назад использовал для обмена USDT на рубли в криптообменниках с Bestchange.ru, оказался с критичным риском в 100%. 

Небывалый рост Эфира и Биткоина

Эфир уже 9 лет топчется на том же месте. Как был в 2018 году 1500, так 1500 и в 2026 году. Биткоин 6 лет назад стоил 60 000, сегодня тоже 60 000. Но нет, инфо-цыганята говорят что если раньше биткоин/эфир росли по 75% годовых, то в дальнейшем уж 20% годовых гарантированно будет, а то ведь если перестать в это верить, то их курсы, академии и прочие виды обучения станут никому не нужны. Поэтому, либо вести хомяков на убой, либо лишиться  кэш-флоу с наставничества. У некоторых, видимо дела уже идут настолько плохо, что приходится даже зарабатывать на звездах за комментарии в своем телеграм-канале. А еще совсем недавно заявлял что он долларовый миллионер  :)

Ну вот когда уже наконец эфир на своем восходяшем пути достигнет отметки 10 000? Девять лет уже ждем на одном и том же месте.

Биткоин поменьше -- шесть лет топчется. Утверждают что скоро он станет по 700 000.....

Отрицательный рост Российского Фондового Рынка

Не понимаю, почему на смартлабе плачут по поводу снижения индекса российского фондового рынка. Снижение в пределах боковика и всего-то около -30% от хая 2024 года, и -40% от хая 2021 года. Просто смех. Берите пример с фанатов биткоина и эфира -- они только радуются снижению на -70% и накапливают свои активы по DCA, так как знают что через 50 лет биткоин-эфир будут стоить немного дороже. А тут, какие-то несчастные -30% повергают инвесторов в депрессию, "все пропало", экономика рушится. Был бы я диктатором, издал бы указ о дискредитации российской экономики, по аналогии с дискредитацией ВС РФ. Сказал слово против экономики -- за решетку, а то уже даже ярый путинист Т.Мартынов осмелел на своем смартлабе, экономика наша, видите ли, ему не нравится.... :)

Не понимаю, чем плох график российского фондового рынка? Купил активы и владей себе спокойно.

Humanity взломали

Злоумышленники взломали протокол Humanity, напечали, и продолжают печатать, токены H  -- в количестве сотен миллионов. И меняют их на ETH, получив уже как минимум 30 миллионов в долларовом эквиваленте. Токен упал на 90%.

Это тот самый, который недавно, на неудавшемся альтсезоне, принес мне прибыль в размере одного икса. Прошла неделя после закрытия позиции и перспективный альткоин  уже укатался почти в ноль.... 

Сделки по акциям

 Понедельник. День ребалансировки акций. Вот наиболее интересные эпизоды:

Фьючерс на VIX

 И VIX туда же. Фьючерс на VIX по краткосрочной трендследящей системе. На графике еще дошло до точки выхода, так как график с задержкой, но через несколько минут дойдет.

Акции QQQ

Эх, даже свинговую стратегию для етээфов не пощадили. 

Фьючерс на индекс S&P500

Не успел отойти от Насдака, как и S&P500 туда же. Они что, сговорились. Микро-фьючерс на индекс S&P500 по краткосрочной трендследящей стратегии. 

Фьючерс на индекс Насдак-100

Ну вот, начинается лето в деревне. Ни с того, ни с сего, снимают стопы -- не шлось им вверх... Микро-фьючерс на индекс Насдак100 по краткосрочной трендследящей стратегии.

Шорт HYPE/USDC

Как показывает развитие событий, довольно вовремя вышел из стадии альтсезона, ничего не потерял, а теперь, так как тайминг перешел в режим risk-off, имею право открывать сделки в шорт. Сегодня закрылась позиция по бессрочному фьючерсу HYPE/USDC на бирже Hyperliquid.