Неожиданно, новый лидер QNT

Тем временем, неожиданно для всех, топ-5 портфеля возглавил QNT -- ворвался из ниоткуда и вырос на три с половиной икса от точки входа, но потом скорректировался и в данный момент наблюдается около двух с половиной иксов, в то время как другие альткоины снижались.

Топ-5 портфеля на данный момент:

Альсезон, после очередного скачка вверх, отдыхает в новом диапазоне, но вероятно, через несколько дней продолжит восхождение. А может и нет. Но, в любом случае, такую вероятность не следует игнорировать.

Хроника альтсезона

Итак, пошел 38-й день альтсезона. Индекс за это время прибавил 32%. Так что все иксы еще впереди. Сопротивлением и, возможно, окончанием альтсезона, будут служить уровни, на которых инвесторы покупали свои портфели в 2024-м году. Но это не точно... может быть туда и не дойдем :)

Топ-5 портфеля изменился, в том числе и лидер. Это теперь NEAR. На втором месте QNT, прибавивший за четыре дня 150%.

Фьючерс на кукурузу

Закрылась позиция по краткосрочной трендследящей системе. Помню, в детстве, когда ездили на велосипедах купаться  в карьер, по пути было кукурузное поле, куда иногда заезжали чтобы поесть кукурузу, несмотря на то что на вкус она была как трава. Видимо, наследие Хрущева, который во время своего правления хотел все поля засеять кукурузой, за что был назван волюнтаристом и смещен со своего поста тайным заговором группы высокопоставленных лиц под руководством товарища Брежнева.

Фандинг на Hyperliquid

Как известно, идет альтсезон. Всегда покупал спот, но в этот раз решил задействовать перп-фьючерсы с плечом 3-4, чтобы свободные средства продолжали получать фиксированную доходность от стейблов (6-15% годовых). Биржа Hiperliquid довольно удобная штука, так как нет зависимости от цeкс-бирж с их потенциальными блокировками счетов по разным поводам, и ликвидность приличная. Но выяснилась неприятная штука -- оказывается, фандинг у них значительно больше чем у цекс-конкурентов. Месяц уже открываю/закрываю позиции, посчитал сколько фандинга заплатил -- 0,8% от стоимости портфеля, если перевести в годовые, то получается 10% годовых. Не очень комфортно -- всю фиксированную доходность в DeFi съедает. 

Вот, например, сравнение фандинга за 15 дней в годовом выражении с другими биржами -- невооруженным глазом заметно что у Hyperliquid фандинг значительно выше в большинстве случаев.

В DYDX, например, подавляющую часть времени фандинга вообще нет, но и ликвидности там кот наплакал, непригодна стала биржа для торговли, а когда-то была лидером. Видимо, придется переходить на Битгет или Кукоин, то есть задействовать цексы. Особого желания, конечно, нет, но что делать. 

Альтсезон продолжается на новых уровнях

Ну вот, вроде бы обозначились дальнейшие намерения, если это не обманный ход. Пробили сопротивление, потестировали его сверху, превратив в поддержку, все как в книжках, и теперь верх?

В портфеле сменился лидер. Теперь это VVV - пока не смотрел что это за монета такая, но помню что в прошлом альтсезоне тоже была на лидирующих позициях. Видимо, важная птица. Вот топ-5 портфеля на текущий момент:

Свободный денежный поток взлетел

Не так давно главной неожиданностью стал фактор моментум, впервые за долгие годы побивший все факторы и индекс SP500. Теперь в лидеры выбился фактор Free Cash Flow (свободный денежный поток). Вот график ETF-а на этот фактор с начала года по сравнению с SPY:

И не удивительно что лидером моих стратегий с начала года стала именно стратегия, построенная на факторах свободного денежного потока, хотя долгое время отставала от индекса:

Альтсезон продолжается

Появился уже один плавающий икс. Это Арбитрум. Довольно неожиданно, так как многие списали его со счетов, как неперспективный альткоин. Жаль что ZEC упустил. 

Топ-5 портфеля на данный момент:

Фьючерс на сахар

Закрылась позиция по краткосрочной стратегии.

Фьючерс на австралийский доллар

 Закрылась позиция по краткосрочной стратегии. 

Очередное разоблачение инфоцыгана и мошенника И.Коровина

Это тот самый который несколько лет назад полностью слил счета инвесторов, которых зазывал необыкновенной доходностью, достигаемой непокрытой продажей пут опционов на все плечи. Теперь он называет себя экспертом, который из миллиона на месяц сделал 30 миллионов и привлекает лохов новой теорией под названием "Торговля Временем", где основные принципы:

1) не ставь стопы

2) усредняйся на просадке

Врет что зарабатывает бешеные проценты. Только есть небольшая деталь -- оказалось что проценты отрицательные. Нашли его брокерский счет в Т-банке, который он скрывал (ссылка на видео в Youtube):

Фьючерс на VIX

Вчера закрылась позиция по краткосрочной стратегии, но сегодня опять на рынке энтузиазм. Бывает.

Будет ли биткоин стоить миллион, или хотя бы пол-миллиона

Единственное обстоятельство из-за которого я не могу поверить в биткоин по миллиону, это его график, начиная с самого начала. Как будто кто-то специально его рисует в виде затухающей кривой, которая уже никогда не поднимется выше 150 000-200 000 за доллар

Такое впечатление что рано или поздно биткоин станет стейблкоином. 

Поэтому, даже не верится что вдруг в один момент возьмет и поломает свою ориентацию, типа такого, например: 

Сделки по акциям

 Начало недели, поэтому ребалансировка по акциям. Интересные моменты:

Альтсезон в состоянии трудного выбора

И что дальше? Застопорился альтсезон почти на две недели. Ну вот подошел к верхней границе проторговки. Теперь новый подъем или опять к нижней границе? 

На данный момент топ-5 портфеля альткоинов выглядит так:

Фьючерс на свинину

Закрылась позиция по долгосрочной стратегии. Не обошлось без накладок. Стоял предварительно установленный ордер маркет-стоп, но цена прошла сквозь него и ордер не сработал. Не знаю, чей тут косяк, то ли терминала нинзятрадер, то ли биржи, то ли обоих, но факт остается фактом -- ордер в терминале стоит, но не срабатывает. Хорошо что после открытия американского фондового рынка проверяю позиции и цена не успела убежать -- отменил старый ордер и выставил новый на тик выше цены -- сработал. Но четыре тика переплатил за эту ситуацию. Вот такая ненадежная американская фьючерсная инфраструктура, глаз да глаз нужен.

Сделки по акциям

 Понедельник. Еженедельная ребалансировка. Примеры сделок.

Очередная попытка биткоин-сезона и альтсезона

19 августа началась новая попытка поймать движение в криптовалюте. Будем надеяться что это именно то чего все ждут уже несколько лет. Ну а если нет, то небольшая плата за попытку приветствуется. Главное, не жениться на альткоинах и даже на биткоине. Резать убытки решительно и безжалостно :)

Сделки по акциям

Понедельник. Ребалансировка. Наиболее интересные факты:

Сделки по акциям

 Понедельник. Ребалансировка. Наиболее интересные истории.

Фьючерс на сахар

 Внезапно вырос фьючерс на сахар, что и отразилось в позиции по сверх-краткосрочной системе.

Фьючерс на индекс S&P500

Пока эксперты ждут падения, американский рынок на новой исторической вершине. Поэтому, не удивительно что быстро сработал тейк-профит по сверхкраткосрочной системе.

Везение в трейдинге. Акции CAT

Повезло что купил перед квартальным отчетом. Иначе вряд ли так акции подорожали бы за один день.

Как умирают стратегии

Многие думают что если стратегия умирает, то она начинает сливать. Либо, наоборот, если стратегия начинает сливать, то она умирает. Но, думаю, это не так. Стратегия в этом случае просто начинает колебаться у нуля, типа генератора случайных действий. Например, как эта:

Почему? Все просто. Кто-то придумывает стратегию, которая подогнана под прошлые данные, особенно, если это стратегия с очень малым количеством сделок. Например, в этой стратегии менее одной сделки в месяц. И публикует ее. Люди копируют код (условия стратегии), начинает торговать, а толку никакого -- ни зарабатывает, ни сливает.

Как там поживают стратегии для акций

С начала года прошло семь месяцев, поэтому любопытно проанализировать результаты стратегий для американских акций и сравнить их с индексом S&P500.  

Первая группа стратегий это сентиметальные стратегии, то есть, стратегии, где, в основном, используется сентимент. Несколько разновидностей стратегий, но все ребалансируются еженедельно.

Лучший результат пока у этой стратегии. которая задействует только акции из индекса S&P500. 

+46% против +10% SPY:

Другие сентиментальные стратегии:

Акции ACN

 Ловим дно.

Стратегия для акций малой капитализации

Никогда ранее не везло со стратегиями для акций малой капитализации. Как ни пытался периодически начинать их торговать, так стратегия с треском проваливалась, принося убытки. Видимо, в неудачное время начинал, так как перед этим бэк-тесты показывали удачные периоды, но при моих начинаниях удачные периоды резко менялись на неудачные. Читал как многие хвалились что много заработали на малой капитализации, но слабо верилось, так как на своем опыте это не испытал.

И вот очередная стратегия для акций малой капитализации внезапно зашла. Сам не могу поверить результату за год: 51.45% против 17,27% S&P500

А это бэктест стратегии с 2006 года. Все года лучше чем S&P500. Но тест это одно, а реальная торговля совсем другое, поэтому особой уверенности не было, так как малая капитализация это дело такое, деликатное.

Фьючерс на индекс Насдак-100

Иногда спрашивают, а почему не показываешь убыточные сделки? Ну вот на картинке, чем не убыточный период длиной в целый месяц, где отдана почти половина накопленной прибыли. Если закрыться наверху, а потом вновь открыть позицию и закрыться сегодня, то это и будет убыточная сделка. Это разделение на одну сделку или несколько на самом деле чистая условность, важны только прибыльные и убыточные периоды.

Кстати, здесь тоже влияние ретроградного Меркурия (выделено красной полосой), которое закончится 24 июля.

Это по долгосрочной стратегии. Такая же позиция по фьючерсу на MES (S&P500) пока не закрылась.

Ретроградный Меркурий обрушил индекс московской фондовой биржи

Не все знали что что с 30 июня Меркурий ретрограден. Это означает возврат к прошлой тенденции (снижение) после коррекционного ралли, что и произошло. Если что, ретроградность Меркурия закончится в районе 24 июля. Но там уже будут действовать совершенно другие силы на дальнейшее снижение индекса российской экономики.

Пока что прогноз, опубликованный в июне, неуклонно исполняется: 

Фьючерс на трехмесячный SOFR

Закрылась позиция по долгосрочной трендследящей стратегии. Кстати, кроме спекулятивных целей, полезный инструмент для отслеживания ожиданий по ставкам. Если, например, сейчас цена 96,02, значит рынок ожидает средневзвешенную ставку в течении следующих трех месяцев 3,98% (100 - 96,02)

Фьючерс на биткоин

Выбили из шортовой позиции по фьючерсу на биткоин (биржа CME) по краткосрочной трендследящей стратегии. Позиции по долгосрочной стратегии еще живы.

То же самое и с фьючерсом на эфириум, который закрылся чуть ранее.

Сделки по акциям

Понедельник. Ребалансировка. Наиболее интересные сюжеты:

Токенизированные акции

Так как люди из РФ, фактически, отключены от популярного американского фондового рынка, где происходят основные события и где торгуются все главные компании мира, то вполне себе созрела замена американским брокерам для торговли американскими акциями  в виде токенизированных активов, в том числе и акций. Правда, владеть самими акциями и обладать правом голоса акционера не получится, но играть на разнице курсов вполне возможно.

Если не рассматривать централизованные криптобиржи, на которых в любой момент возможна заморозка средств бесправных российских пользователей, то есть и другие варианты, при которых токенизированный актив будет храниться лично на ваших некастодиальных кошельках. Две главные фирмы, выпустившие токены акций это Ondo и xStocks. Но акции Ondo на данный момент недоступны для российских пользователей -- санкции в действии. А вот xStocks может приобретать и продавать любой человек через DEX-ы, например через обменник Jupiter в сети Solana.

Биткоин летит в бездну и тащит за собой свои производные

Похоже, за биткоин взялись серьезно и путь вниз неминуем. Восстановится ли он когда-то, это вопрос интересный, но более интересно с какой скоростью будет падать на ускорении и вернется ли к прежним уровням или останется на дне как отработанный материал.

В связи с падением биткоина, в пропасть летит и, распиаренная биткоин-максималистами, преф-акция Сейлора, идею которой придумал ему искусственный интеллект, и которая не просуществовала и года, свалившись при первых трудностях.

Покажи стейтмент!

С начала года упорная борьба между счетом и индексом S&P500 с переменным успехом. Пока вырвался вперед.

GMTrade скам. Это очевидно.

Ну не верю что трейдеры так стабильно начали вдруг выигрывать последние 30 дней на бирже GMTrade. А поставщики ликвидности, соответственно, сливать. Тем более с такими комиссиями, как заявлено в таблице -- до 100 и более процентов APR за последние 24 часа, 30 и 90 дней. Взять, например, конкурирующие перп-дексы, типа Хиперликвид, Астер и др. -- у них постоянно доходность пулов ликвидности около нуля, до +5% максимум -- то есть никто не выигрывает, ни трейдеры, ни поставщики ликвидности. А тут неожиданно пришли крутые трейдеры и как стали выигрывать, уже целый месяц. Кто же поверит. Завлекли изначально поставщиков ликвидности большими процентами, а сейчас решили всех соскамить. Тем более, если правильно понял, у протокола даже аудитов нет, поэтому кто там знает что у них в коде заложено....

Вот пример, пул SOL (USDC-USDC) -- уже минус 12 процентов за месяц, где такое видано. И главное что по всем пулам так, типа везде трейдеры выигрывают. Бред, полнейший, а вернее скам.

А проценты, в то же время обещают баснословные:

Заманивают на +92%, а в реале -12%.

Шортим крипту

Продолжаем шортить HYPE пока крипторынок медвежий. Только что цена достигла свою цель и позиция закрылась. 

Очень интересные цены на Московской фондовой бирже

Наконец-то, по московскому фондовому рынку движуха пошла, а то какое-то болото было. Надеюсь, еще сильнее ускорится в дальнейшем.

Следующая поддержка на 1800, от которой уже можно покупать акции по дисиэй (DCA) вплоть до следующей поддержки на отметке 500. Ну а далее уже как карта ляжет, в зависимости от качества и количества дронов, в основном, да и от других факторов, о которых не разрешено говорить.

Сделки по акциям

 Понедельник, ребалансировка. Наиболее заметные эпизоды: