Сделки по акциям

 Понедельник. Ребалансировка еженедельных портфелей. Вот некоторые сделки.

Продажа покрытых опционов

 Неожиданно, очень толковый пост, что для смартлаба редчайшая редкость. 

-------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

Четвертый альтсезон за шесть лет?

Ну вот, прошло полгода падения крипторынков и наконец-то обозначилось начало восходящего движения альткоинов. Вот моя теоретическая стратегия для портфеля альткоинов. Зеленым цветом теоретическая доходность портфеля, который более половины всего времени находится в стейблкоинах. А черная линия это бенчмарк -- бай-энд-холд биткоин.

Видим что с 2020 года было три альтсезона: 

Альтсезон начался? Или нет?

Что там с альтсезоном? На всякий случай уже начал покупки. Боюсь что ложная тревога, и развернутся обратно, но как иначе войти в самом начале -- только методом проб и убытков. Вот топ-10 портфеля на текущий момент:

Сделки по акциям

 Понедельник. Ребалансировка еженедельных портфелей. Вот некоторые сделки.

Стабилизация биткоина в узком диапазоне

Даже невооруженным взглядом видно что биткоин уже не тот что был не так давно. Прирост в предыдущему хаю с каждым циклом все меньше. 

Фьючерс на пшеницу

Довольно быстро, достигнув цель, закрылась позиция по сверх-краткосрочной стратегии. С чем связан такой внезапный рост? Вероятно пшеница, как и нефть, приобрела стратегический характер в связи с мировой напряженностью. Но это не точно. Выросла и выросла, спасибо ей за это..

Астрология как фильтр торговой стратегии

Все знают рыночную неэффективность связанную с покупкой фондового индекса каждый день на закрытии сессии и продажи на следующем открытии, против покупки на открытии и продажи на закрытии. Все деньги на фондовом рынке делаются между сессиями. 

Что-то похожее произойдет и тут. Возьмем, например, один из распространенных астрологических факторов под названием "ретроградный Меркурий". Это явление, когда Меркурий относительно Земли вдруг начинает движение в обратном направлении. Связано это с разными скоростями вращения Земли и Меркурия вокруг Солнца. В астрологии в финансовом плане ретроградный Меркурий может трактоваться развитием нестабильности на финансовых рынках.

Поэтому создадим торговую стратегию для фондового индекса SPY в которой будем покупать когда Меркурий движется в правильном направлении и закрывать позицию, когда он становится ретроградным, то есть, начинает движение в обратном направлении. Получается вот такой результат -- прибыль больше чем байэндхолд индекс, а просадка меньше.

Сделки по акциям

 Понедельник. Ребалансировка еженедельных портфелей. Вот некоторые сделки.

Это уже перебор, товарищи ЕвроКОМИССАРЫ

По моему, это уже перебор, товарищи Еврокомиссары. Если уж запрещаете, так запрещайте организациям и лицам, постоянно проживающим на территории Европы, а не гражданам ЕС, постоянно проживающим в РФ и Беларуси. С таким же успехом можно запретить пользоваться российскими продуктовыми магазинами, ресторанами, столовыми и кафе для постоянно проживающих в РФ граждан ЕС. Или пойти еще дальше и запретить дышать воздухом, расположенным на территории РФ. Логично было бы если запретили вдыхать российский воздух гражданам ЕС, которые не находятся в РФ, но как запретить дыхание тем кто уже находится в РФ, в пределах расположения этого воздуха.

Ведь может быть что гражданин ЕС, постоянно проживающий в РФ, получает доход для своего существования в крипте, а где же он ее поменяет на рубли как не по месту проживания, в РФ или Беларуси -- остальные пути просто перекрыты. И что, теперь ему умереть от голода со своей криптой под страхом уголовного наказания, но не поменять ее, потому что так решил тупой Еврокомиссар?

Разъяснение 20-го пакета санкций ЕС Гроком (ИИ в Твиттере). Красным выделен "перебор":

Сделка по акциям INTC

Вот так повезло. Вовремя они квартально отчитались. Кстати, специально для дефайщиков, -- это более 25 000 000% годовых!!! :)

 

Децентрализация блокчейна Arbitrum оказалась фикцией

Оказалось что в сети Arbitrum владельцы могут творить что захотят, и даже замораживать и перемещать ETH на другие адреса. Если бы не хакер, так бы и верили в децентрализацию. А по сути, тот же CEX, где вас могут заблокировать, заморозить или просто увести ваши монеты.

Некоторые сделки по акциям

Понедельник. Ребалансировка еженедельных портфелей. Вот некоторые сделки. Так как дефайщики все свои сделки меряют в годовых процентах, типа за месяц получил 1-2%, но гордо говорит что это 15-20% годовых, то для интереса посчитал сколько годовых выходит в сделках по акциям :)

+26% за 10 дней  это примерно 253 000% годовых

----------------------------------------------------------

Взломали KelpDAO, пострадал AAVE и другие

Вот насколько уменьшился TVL в протоколах за один день. Из одной только AAVE вывели около 5 миллиардов долларов (-21% от TVL). 

Что случилось. Злоумышленник взломал протокол KelpDAO и вывел оттуда около 300 миллионов  долларов в виде rsETH, которые положил в различные протоколы, в основном AAVE, и взял на них в долг ETH, которые и являются теперь его добычей. Соответственно в AAVE и других протоколах образовались безвозвратные долги, а также люди в панике стали выводить свою крипту. Кто успел, тот вывел, а кто не успел, теперь вывести пока не может, так как утилизация по некоторым монетам достигла 100%. Что будет дальше пока непонятно, но убытки у протоколов конечно же будут. 

Grinex взломали

Ранее был санкционный Гарантекс, которому не так давно Тезер заморозил все стейблкоины. Потом переименовались в Гринекс. Теперь тоже, типа, уже взломали западные спецслужбы.

----------------------------------------------------------

КРИПТОРУБЛЕВАЯ БИРЖА GRINEX ЗАЯВЛЯЕТ О ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЙ АТАКЕ ЗАПАДНЫХ СПЕЦСЛУЖБ: ПОХИЩЕНЫ СРЕДСТВА РОССИЙСКИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НА СУММУ СВЫШЕ 1 МЛРД РУБЛЕЙ

Ведущая крипторублевая биржа Grinex, обеспечивающая расчеты между российскими бизнесами и гражданами в цифровых активах, подверглась масштабной кибератаке с признаками участия зарубежных спецслужб. В результате взлома с криптокошельков биржи похищены средства российских пользователей на сумму более 1 млрд рублей. (cм. файл)

Цифровые следы и характер атаки свидетельствуют о беспрецедентном уровне ресурсов и технологий, доступных исключительно структурам недружественных государств. По предварительным данным, атака координировалась с целью нанесения прямого ущерба финансовому суверенитету России.

«С самого начала работы инфраструктура биржи подвергалась атакам, — заявил официальный представитель Grinex. — Мы фиксировали системные попытки ограничить вывод криптовалюты за пределы СНГ: биржа была внесена в санкционные списки, криптокошельки целенаправленно размечались, транзакции блокировались. 

Сегодня попытки дестабилизации отечественного финансового сектора вышли на новый уровень — прямое хищение активов российских граждан и компаний с использованием комплексных кибератак».

В связи с атакой биржа Grinex вынуждена приостановить работу.

Вся доступная информация передана в правоохранительные органы. По месту нахождения инфраструктуры подано заявление для возбуждения уголовного дела.

------------------------------------------------

Панические продажи USDT по отношению к рублю

Юридические и физические лица спешно избавляются от криптовалютных долларов -- в основном это USDT и USDC -- в преддверии скорого вступления в силу новых крипто-законов РФ, которые, фактически ставят крипту в положение иностранной валюты времен СССР, когда за нее давали сроки вплоть до расстрела. За несколько дней цена доллара по отношению к рублю обвалилась на 14%, резко сменив начало растущего тренда на панический обвал.

С 1 июля этого года USDT больше нельзя будет поменять на рубли в серой зоне, которая уже скоро прекратит свое существование и зона станет полностью черной, нелегальной с соответствующими последствиями для тех кто останется в ней.

Отныне легальная зона будет только в том случае если приватный ключ от кошелька хранится в крипто-депозитариях РФ, то есть крипта больше не будет принадлежать вам -- только государству, которое в любой момент может прибрать всё к рукам. Либо компании Tether и Circle, в связи с санкциями против РФ,  также в любой момент могут заблокировать ваши USDT и USDC, находящиеся в поле влияния РФ. В законе прописано что учреждения РФ не несут за это ответственность, и она полностью ложится на клиента, то есть на свой страх и риск.

То есть суммируя -- если храните ключи крипты у себя, то за нелегальные сделки по обмену на рубли рискуете уголовным наказанием, а если храните в крипто-депозитарии РФ, то, кроме экспроприации, рискуете потерять криптовалюту в связи с санкционными блокировками, либо она станет "грязной" и никуда не применимой. Что ни выбери, везде засада.

Вот такой очередной подарок готовят нам враги России, японские шпионы, пробравшиеся к власти.

Cow взломали

А вот и агрегатор обменов Cow взломали. Я всегда там обмены делаю. так как у них были самые выгодные варианты. 

 ------------------------------------- 

CoW Swap подвергся атаке перехвата DNS в 14:54 UTC. Бэкенд и API протокола CoW не пострадали, но мы временно приостановили их работу в качестве меры предосторожности.

Мы сейчас активно работаем над решением ситуации. Пожалуйста, продолжайте воздерживаться от использования swap dot cow dot fi, пока мы не подтвердим, что это безопасно. 

Пользователям следует отменить все одобрения, сделанные на CoW Swap после 14:54 UTC сегодня. Инструменты вроде http://revoke.cash делают это легко выполнимым. 

--------------------------------------

Торговая стратегия Рафаэля Манвеляна

Рафаэль, опиши свою стратегию в рынке криптовалют за последние несколько лет. 

"Всё очень просто. Я покупаю тогда, когда мне кажется, что рынок уже достаточно сдулся. Потом вдруг обнаруживается, что он, оказывается, не до конца сдулся, а сдувается ещё, ещё. И в последующем жду рост в надежде, что основную долю эмиссии по тем монетам, которые я купил, откупили и надувают."

---------------------------------------------------------------

Вот какие стратегии используют успешные профессиональные инвесторы, а не какие-то "тренды", "стохастик пересекся" и прочие глупости :)

Иван-умный лежал на печи и вырос в 696 раз

Поражаюсь, что за бред транслируют современные инфлюенсеры. Даже золото за эти годы выросло всего в 10 раз. А если его еще разбавить рос.акциями и облигациями, то и 10х не останется. Откуда число 696? 

Да тут еще и путешествие во времени: 

-----------------------------------------------

1. Идея возникла в 2010 году при изучении западной литературы по портфельному инвестированию. 

2. За 28 лет (с 1997 по 2025 гг.) портфель вырос в 696 раз.

https://smart-lab.ru/blog/1289458.php

------------------------------------------------

Расшифровываю -- челу в 2010 году пришла в голову идея стратегии. Поэтому, он возвращается в 1997 год и формирует портфель. Ну это еще можно понять -- научная фантастика объясняет телепортации во времени. Но 696 это явно перебор даже с точки зрения научной фантастики.

Хотя, с другой стороны, не сказано, рост чего в 696 раз. Может чего то другого?...

Происшествие на Hyperliquid

Участники пула ликвидности на Hyperliquid пока больше теряют чем зарабатывают. То трейдеры выигрывают, то ликвидации с "плохим долгом". Вот и сегодня:

"#HLP потерял ~$1.5M за последние 24 часа.  Трейдер накопил лонг на $15M в $Fartcoin (145.24M токенов) через 4 кошелька. В условиях низкой ликвидности трейдер спровоцировал "самоубийственную" ликвидацию, заставив сработать механизм ADL. HLP был вынужден поглотить токсичный пакет и возникший вследствие этого плохой долг. Убыток на бумаге $3M, но, вероятно, огромная чистая прибыль за счёт хеджирования через разные площадки."

https://x.com/PeckShieldAlert/status/2042091304377880939?s=20

Фьючерс на биткоин

Закрылась позиция по долгосрочной системе на бирже CME. Наверное, некстати, так как вполне может развиться новый импульс вниз. Но может и нет.

Взломали протокол Drift, и это не шутка

Около часа назад был взломан протокол Drift на сети Solana. Это один из крупнейших Dex-ов. По последним данным увели 270 миллионов долларов разных токенов, которые в данный момент меняют на USDC и выводят в сеть Эфириум. И это не первоапрельская шутка. Адрес хакера: HkGz4KmoZ7Zmk7HN6ndJ31UJ1qZ2qgwQxgVqQwovpZES

Вчера, кстати, хотел вложить туда свои USDC в их пул страхования под 7-8%, но потом увидел что при выводе их морозят в течении нескольких дней, не захотелось вкладывать. Повезло.

Вот что пишет сам Drift:

Акции PLAB

Хоть рынок и медвежий, но и сделки в лонг встречаются прибыльные, например. по акциям компании Photronics. Главное, вовремя зафиксировать прибыль чтобы она не улетучилась.

Вот и Colend-у конец, а кто слушал, молодец

В твиттере члены секты сети CORE недоумевают -- в чем дело, почему монета CORE за несколько часов рухнула на 55%. Им и невдомек что причина в протоколе Colend, где полгода были заперты вкладчики. 

Еще 26 марта я в их твиттере опубликовал что случится с их токеном:

https://x.com/jctradercom/status/2037246871001866252?s=20

Что выгоднее хранить -- рубли или доллары?

Вопрос:

Что получается выгоднее -- имея начальный капитал 100 000 рублей на начало 2003 года, держать их в банке под процентную ставку РФ на каждый текущий год, или купить на эти деньги доллары и держать их тоже в банке под текущую ставку США? Где на текущую дату на март 2026 был бы больше капитал?

---------------------------------------------------------

Отвечает Грок:

Рубль нокаутировал биткоин

С начала 2025 года биткоин подешевел по отношению к рублю на -50%. Если учесть годовые процентные ставки на оба инструмента, где рубль за это время имел ставку 16-22%, а биткоин доли процента, то добавив еще примерно 20% в пользу рубля (за пятнадцать месяцев) получим удешевление биткоина по отношению к рублю на -70%. Так что лучше: хранить рубли в сбербанке или биткоин в кошельке? Провокационный вопрос :)

Коррекция S&P500

SPY уже торгуется ниже 200-дневной скользящей средней, и готовится сделать "смертельный крест" с 50-дневной средней. Если коррекция будет стандартной, типа 20%, то цена дойдет до, примерно, 560 и развернется. Или другие варианты, в которых либо продолжит падение, начав полномасштабный медвежий рынок, либо не дойдет до -20%, и развернется раньше.

Зная Трампа, новостной фон будет следующий: через несколько дней Трамп заявит что перемирия добиться не удалось и будет воевать с Ираном до последнего американца. Рынок отреагирует стремительных снижением, и когда просадка достигнет -20%, Трамп, закупившись на дне всевозможными чувствительными активами, неожиданно для всех, объявит капитуляцию США. Рынки так же стремительно отрастут и Трамп зафиксирует очередную прибыль, увеличив состояние своих родственников еще на несколько миллиардов.

Как давно это было

Ого, оказывается в IB уже двадцать лет. Но самый первый счет открыл в Forex.com. Следующий в Ameritrade, которого недавно купил Schwab. Потом E-Trade, которого купил Ameritrade, которого купил Schwab. Потом Firstrade, которого еще никто не купил. И только потом в IB. 

----------------------------------------------------------------------

Акции Ciena Corporation (CIEN)

Почему выросли непонятно, но факт. Видимо, сентимент какой-то был, так как стратегия в большей части построена именно на нем.

Фьючерс на соевое масло

Жаль что стоп задели по краткосрочной стратегии. Думаю пойдет выше в виде пятой волны. А может и нет, кто его знает.

Фьючерс на 30-летние бонды США

А вот тут явно повезло -- до тейк-профита дошли все-таки. На один тик выше локального лоу. Прямо перед заявлением Трампа. По сверх-краткосрочной стратегии.

Фьючерсы на 10-летние ноты США и на золото

Две сделки закрылись по сверх-краткосрочной стратегии.

Первая по 10-летним нотам США, которые двинулись вниз, видимо, в ожидании повышения ставки.

Вторая по золоту. Сегодня ночью открылась и недавно сразу же и закрылась.

Очередной депег стейблкоина -- USR

Еще один стейблкоин депегнулся -- USR. Это довольно "авторитетный" был стейблкоин. Помню я его даже держал когда-то под проценты на Pendle, а потом еще и копеечный дроп получил, может даже до сих пор лежит на каком-то кошельке, не проверял.

Произошел, предположительно, эксплойт уязвимости в механизме минтинга. Хакер, или сами владельцы под видом хакера, сминтили (напечатали) на протоколе несколько сот миллионов USR и вывели в ETH.

Дороги наши разошлись (с S&P500)

Вот в такие моменты, когда фондовые рынки идут вниз, выручают фьючерсные трендследяшие системы, у которых в эти периоды, говоря на  спец-жаргоне, "увеличиваются хвосты распределений". Вот отчет с брокерского счета, на котором играются как стратегии для акций, так и краткосрочная трендследящая стратегия. Как только акции стали сливать, трендслежение, наоборот, начало зарабатывать. Как говорится в какой-то песне -- "дороги наши разошлись...."

А это с 2009 года. Видно что в 2025 году весной была очень жестокая просадка на "рыжем лебеде", когда, "то ввожу пошлины, то не ввожу". Тогда и трендслежение не помогло, а только усугубило.

Понижение/повышение ставки не ожидается

Инвесторы считают что до июня этого года ставку понижать не будут. Июньский фьючерс на трехмесячный SOFR сейчас на отметке 96,24, что соответствует ставке 3,75, которая актуальна на данный момент. То есть, изменений не предвидится.

Сразу вспомнилось шоу Олейника-Когана, которые в 2023 году гарантированно и клятвенно  обещали TLT по 120. Но прошло 3 года, а воз и ныне там. Вернее не там, а еще ниже.

Фьючерс на медь

Сделка по сверх-краткосрочной стратегии. Когда позиция открывается, выставляются ордера стоп и тейк-профит. Что достигается раньше, то и срабатывает.

Война миров

 Интересно, это на самом деле так, или ПСБброкер заблуждается?

Акции PLTR

Фьючерс на хлопок

 Неожиданный подарок по сверхкраткосрочной стратегии. 

Фьючерс на соевые бобы

 Неожиданная красная свечка вниз и позиция по краткосрочной системе закрылась.

Фьючерс на серебро

Ну, наконец-то закрылась позиция по долгосрочной системе, а то уже стала утомлять -- каждый день то вверх 5%, то 6% вниз и т.д.

Альбом "Каверы на песни JC-TRADER-а 1980-1990 гг"

0:00 В царстве теней

2:42 Когда ангел объявил 13 часов

6:03 Театр

9:07 Удача

12:32 Двери в ночь

16:12 Рыба с пивом

19:52 Черный футляр

23:10 Белая ночь

26:15 В городе белых камней

28:57 Райский уголок

31:28 Пора уезжать

Угадал локальный лоу биткоина с точностью до цента

Надо было назвать не угадал, а предсказал, выглядело бы значительно весомее. Но ладно, мы скромные :)

В общем сегодня наткнулся на свой старый пост от 13 января этого года, где делился своим мнением о дальнейшей траектории движения биткоина. И предположил что движение будет до отметки 60 000. 

Кавер песни в исполнении SUNO

Для интереса решил немного позаниматься ИИ SUNO, это тот самый искусственный интеллект, который для сочинения и исполнения музыкальных произведений. Прочитал что неплохо делает каверы на песни. Это когда сбрасываешь ей песню, или просто записываешь голосом мелодию, а она уже на основе этого создает музыкальное сопровождение, но голос подставляет свой. Говорят не так давно можно было заставить петь голосом автора, но потом, видимо исполнители стали жаловаться что их голосами пишут песни и теперь SUNO уже не дает такой возможности. Ну ладно, не дает, так не дает. 

Мания преследования у роскомнадзора

Это действительно, уже стало реальностью -- купил компьютер, провел интернет, а далее должен поставить впн или прокси сервер, иначе компьютер с интернетом не имеют смысла, так как роскомнадзиратели уже почти все стоящее заблокировали. Без впн или прокси сервера можно разве что тупой комедийный сериал посмотреть на Кинопоиске. 

Вот хорошая статья по этому поводу 

Галлюцинации искусственного интеллекта

По-моему, чем дальше, тем сильнее ИИ галлюцинирует. ЧатГПТ, Гемини, Дипсик, Грок -- стараюсь всеми пользоваться, сверяя ответы. И все врут безбожно. Всех надо перепроверять. И порой каждый из них дает противоречивые друг другу ответы.