С начала года прошло семь месяцев, поэтому любопытно проанализировать результаты стратегий для американских акций и сравнить их с индексом S&P500.
Первая группа стратегий это сентиметальные стратегии, то есть, стратегии, где, в основном, используется сентимент. Несколько разновидностей стратегий, но все ребалансируются еженедельно.
Лучший результат пока у этой стратегии. которая задействует только акции из индекса S&P500.
+46% против +10% SPY:
В 2020-м году вышла новая книжка Ларри Коннорса "The Alpha Formula - High Powered Strategies to Beat The Market With Less Risk", где он публиковал несколько своих торговых стратегий. Я ее сразу купил и закодировал некоторые стратегии в программе Wealth-Lab. Результаты бэктестов оказались не очень впечатляющими. Более менее оказалась одна стратегия, но тоже ненамного лучше индекса, поэтому я ее не стал использовать.
Торговую систему для растущего рынка криптовалют построить дело нехитрое -- растут, значит покупаем, началась коррекция -- закрываем позиции. А вот в другую сторону, в шорт, это не работает почему-то. Видимо, потому что восстановление происходит слишком быстро и системы не могут так быстро среагировать чтобы зафиксировать прибыль. А система в шорт сейчас, наверняка, очень бы пригодилась, так как, если верить циклам, то следует ожидать глобальный медвежий рынок на год, а то и более.