Как там поживают стратегии для акций

С начала года прошло семь месяцев, поэтому любопытно проанализировать результаты стратегий для американских акций и сравнить их с индексом S&P500.  

Первая группа стратегий это сентиметальные стратегии, то есть, стратегии, где, в основном, используется сентимент. Несколько разновидностей стратегий, но все ребалансируются еженедельно.

Лучший результат пока у этой стратегии. которая задействует только акции из индекса S&P500. 

+46% против +10% SPY:

Другие сентиментальные стратегии:

+20% против +10% SPY:

+17% против +10% SPY:

Стратегии для акций малой капитализации:

+27% против +10% SPY:

+28% против +10% SPY:

Стратегия, базирующаяся на показателях научно-исследовательской деятельности компаний. Пожалуй, самая старейшая стратегия.

+14% против +10% SPY:

Стратегия построенная на показателях стоимости (value). В середине мая случилась почти полная потеря позиции, поэтому, такая просадка.

+6% против +10% SPY:

Система, построенная на показателях денежного потока.

+16% против +10% SPY:

Свинговые стратегии (пулбэки), краткосрочные, с участием фундаментальных фильтров.

+24% против +10% SPY:

+15% против +10% SPY:

Стратегия SPY/TLT, краткосрочный заменитель стратегии распределения активов 60/40, в этом году пока торгуется неудачно.

+1% против +10% SPY:

Еще есть несколько новых стратегий, которые торгуются не с начала года, поэтому пока не показываю.

Это были стратегии, разработанные в P123. 

Следующие стратегии разработаны в WL8.

Сборник паттернов для TQQQ:

Сборник паттернов для UPRO:

Солянка разных паттернов для разнообразных ETF оказалась в этом году крайне неудачной:

Пожалуй, и всё по акциям. Есть еще несколько разных начинаний, но это пока на символические средства.