Как перестала зарабатывать торговая стратегия после ее публикации

В 2020-м году вышла новая книжка Ларри Коннорса "The Alpha Formula - High Powered Strategies to Beat The Market With Less Risk", где он публиковал несколько своих торговых стратегий. Я ее сразу купил и закодировал некоторые стратегии в программе Wealth-Lab. Результаты бэктестов оказались не очень впечатляющими. Более менее оказалась одна стратегия, но тоже ненамного лучше индекса, поэтому я ее не стал использовать. 

Сегодня просматривал архив старых стратегий и наткнулся на ту самую стратегию Коннорса. Решил из любопытства посмотреть каковы результаты на сегодняшний день. Так как WL6 уже не работает, а код был именно для нее, пришлось переделать под новую WL8. 

В общем, как и ожидалось стратегию постигла участь обнародованных стратегий -- она через некоторое короткое время после публикации перестала приносить прибыль. Зеленым цветом доходность стратегии для акций из состава S&P500, а черная линия -- бенчмарк SPY. 

Условия системы простые:

Вход в лонг:

1) Позиции открываем/закрываем только на открытии недели. Акции из состава S&P500.

2) Недельная RSI(2) < 20

3) ROC(150) от индекса S&P500 > 0 (тайминг)

4) Выбираем 10 компаний, которые удовлетворяют условиям выше, с наименьшим показателем HV(100)

Выход из лонга:

1) Недельная RSI(2) > 80

2) Стоп -- закрываем позицию на следующий день, если цена закрытия сегодня упала на 10% от цены входа (мониторим каждый день, а не только в начале недели)

Вот и все условия.