Торговая система в шорт для топ-8 криптоактивов по капитализации

Торговую систему для растущего рынка криптовалют построить дело нехитрое -- растут, значит покупаем, началась коррекция -- закрываем позиции. А вот в другую сторону, в шорт, это не работает почему-то. Видимо, потому что восстановление происходит слишком быстро и системы не могут так быстро среагировать чтобы зафиксировать прибыль. А система в шорт сейчас, наверняка, очень бы пригодилась, так как, если верить циклам, то следует ожидать глобальный медвежий рынок на год, а то и более.

Поэтому запустил генетического создателя (evolver) систем в шорт в программе Wealth-Lab. Естественно, задал изначальное условие чтобы шорты были возможны только когда тайминг переключится в режим запрета лонгов.  Evolver работает, перебирает всевозможные индикаторы, разные условия и т.п., а если находит систему с более-менее приемлемыми результатами, выдает ее в отдельную вкладку. И так находится много-много вариантов. После этого, необходимо проанализировать условия этих систем, понять логику и смысл почему выбрались именно эти индикаторы и другие условия. Тренд ли это, отскоки, коррекции, моментум или еще что-то. Иногда подбрасываются довольно изящные идеи. Если индикаторы какие-то экзотические с невероятными параметрами, типа 8,335684002, то следует заменить их на понятные родственные индикаторы с логическими параметрами. Если система при этом перестает работать, значит была подгонка под историю. В общем из сложной, запутанной системы с непонятными индикаторами и параметрами надо создать простую систему с простыми индикаторами и минимумом параметров. Не всегда это удается, даже, сказал бы очень редко.

Ну, в общем, пришло понимание что в шорт надо открываться когда после снижения начинается небольшое коррекционное ралли. Стоп обязателен, без тейк-профита тоже не работает. А также сильно зависит от поведения биткоина.

В общем получилась стратегия. Вот ее тест на крипте из топ-8 по капитализации. Причем, без ошибки выжившего.  Если ожидать повторение медвежьего рынка по типу 2022-го года, то такая стратегия, думаю, пригодится. Зеленым цветом система, а черная линия это бай-энд-холд биткоина:

Важно чтобы не сильно теряла на ложных попытках снижений. Вот, например, 2022 год довольно удачен оказался, а остальное время чуть туда, чуть сюда, в общем, не критично.

А это распределение по инструментам -- кто больше принес прибыли. Тут, кстати, и печально известная LUNA присутствует -- когда-то входила в топ-8 по капитализации.

Ну, а это показатели системы. Система в рынке всего 16% времени.