Наверняка, многие слышали о том что вся прибыль на ETF-ы фондовых индексов зарабатывается не в основную торговую сессию, а как раз наоборот, когда ETF отдыхает, не торгуется, то есть между сессиями. Есть мнение что это плата за риск, ведь если не рисковать, то и прибыль будет размером с прибыль банковского депозита, что вполне логично. Например, у дейтрейдеров есть правило -- не переносить позиции "через ночь", закрывать все позиции в конце сессии, если они есть, конечно. Поэтому, у них риск минимальный, а те кто позиции переносит, рискуют нарваться на большой гэп против своей позиции, что очень неприятно. Но за этот риск и награждаются рынком.
Если есть такой феномен, то его, конечно же следует проверить, а не верить на слово. Сначала создадим торговую систему, по которой будем покупать ETF QQQ в начале сессии на ее открытии и продавать в конце сессии, на ее закрытии. И так каждый торговый день. Получаем такую картину (-2-3% годовых). Зеленым цветом кривая доходности системы, а черная линия это бай-энд-холд самого QQQ:
Видим что результат не очень. Действительно, вторая половина графика как доходность банковского депозита, но не в США, а в Японии. На самом деле, результат даже отрицательный из-за кризиса доткомов в начале века.
Теперь применим другую систему. Покупать будем на закрытии, в конце сессии, а закрывать позицию в начале следующей сессии, на ее открытии. И вот результат (+11+12% годовых)
С вами теперь общаться можно только здесь?
ОтветитьУдалитьНу да, получается так.
Удалить