2015-12-16

Стратегия Свинг Трейдинга Опционами

Скачал книжку с паука "Jeske - A Complete Swing Trading Option Strategy", которая переводится "Полная Стратегия Свинг Трейдинга Опционами".

В принципе, ничего нового, но зато систематизировано, особенно когда в голове каша из различных идей. То есть, неплохо для их упорядочивания. Если опустить теорию и воду, то всю книжку можно описать при помощи нескольких строк.

Условия для входа в длинную позицию по американским акциям

1. Скользящая средняя для индекса SP-500 с периодом 10 выше скользящей средней с периодом 30. (проверяем условие что тренд вверх)
2. Индикатор ВильямсR (или можно применить любой стохастик) с периодом 3 больше -20 (проверяем условие что рынок корректируется)


Если оба условия выполняются, то начинаем искать акции для торговли.

1) Скользящая средняя с периодом 10 должна быть выше скользящей средней с периодом 30 (проверяем условие что акция идет вверх)
2) Закрытие акции должно быть выше скользящей средней с периодом 30, но ниже скользящей средней с периодом 10 (проверяем условие что акция корректируется)
3) ADX с периодом 10 должен быть выше 20 (проверяем условие что акция движется, а не стоит на месте)

Дополнительные условия:

4) Акция стоит более 40 долларов. (для того чтобы нарезка опционных страйков была с меньшим интервалом)
5) Для акции есть оционы (так как торговать будем опционы на акции)
6) Цена акции выше скользящей средней с периодом 200 (проверяется долгосрочный тренд, но автор не настаивают на этом условии, то есть, по желанию).


После сканирования получаем лист акций.

И тут уже начинается ручная работа.
1. Автор советует найти на графиках акций ближайшую поддержку, так как оно увеличит вероятность отскока акции после коррекции. То есть торговать только акции, которые достигли уровня поддержки и, возможно, даже показывают признаки отскока от нее.
2. Также неплохо разделить акции по секторам и проверить какие сектора в данный момент являются самыми сильными и отдать предпочтение акциям из этих секторов и избегать акций из слабых секторов.
3. Не торговать акции, если в процессе удержания позиции ожидается квартальный отчет, потому что реакция на него может быть непредсказуемой.

Далее начинается самое интересное так как торгуем не сами акции, а их опционы с экспирацией не более месяца. Автор предлагает два варианта

1) Покупка колов. Покупать надо глубоко в деньгах, так как меньше временной стоимости и больше дельта. Не очень мне нравится этот вариант, так как если покупать глубоко в деньгах, то это почти ничем не отличается от акций.
2) Торговать спреды. Например, лонг пут с меньшим страйком и шорт пут с большим страйком. В этом случае, даже если цена останется на месте или уйдет чуть ниже, все равно получаем прибыль. Максимальный убыток и прибыль известна заранее. И стопов не надо ставить как в случае с акциями -- снимают стопы и идут в нашем направлении, но уже без нас.


Ну и рисковать в одной сделке не более 1% от капитала. То есть одновременно может быть открыто много разных позиций по разным акциям, но в каждой из них рисковать не более 1% от капитала.

К сожалению, автор не пишет когда выходить из позиции, поэтому этот момент каждый решает за себя :)
Я склонен держать опционы до экспирации, или если уже почти достигнута максимально возможная прибыль по спреду, то можно зафиксировать ее раньше экспирации.

Если кто хочет торговать еще и в шорт, то соответственно все условия переворачиваются вверх ногами. Я, лично, не любитель этого дела.
=================================================

Ну в общем, в принципе, ничего нового. Обыкновенная стратегия, которой пользуются многие трейдеры, покупая акции по тренду, на коррекциях. Но интересно как это будет если заменить акции опционами.

22 комментария:

  1. Т.е. Вы считаете, что стратегия имеет место быть? или есть что то более стабильнее, проще и профитнее? Я собираюсь перебраться на дневки, торговать только в лонг и без плечей, так как в интрадее у меня ничего не получилось за несколько лет)) Вот мне и нужен совет от вас) какие достаточно этой стратегии или есть что то проще?) сорри за бональный вопрос, но хотелось бы услышать ваше мнение!

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Я эту стратегию так и не испробовал в реале, поэтому ничего утверждать не смогу. Раньше, примерно до прошлого года неплохо работали свинговые стратегии, принципы которых хорошо описаны у Ларри Коннорса и Ларри Вильямса. Но теперь они, практически, уже не работают. Что-то поменялось на рынке. Я сейчас и сам в поиске, пробую трендовые стратегии с участием фундаментального анализа. Но об этом пока рано делать выводы.

      Удалить
  2. Тоже склоняюсь к трендовым стратегиям и только в лонг. На сайте лонг-шорт я сегодня задал вопрос механизатору про использовании бычьего спреда при поиске точки входа в лонг, он мне порекомендовал брать базовый актив и не усложнять. Почитал, ваш блог, вижу вы тоже в опционах (направленых) преимущества не увидели. А вообще если трейдать чисто в лонг и без плечей в местах, где возможно зарождение движения на длинной дистанции все равно же будет толк с этого? индексы то стремятся вверх всегда.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Да, конечно, наверняка, толк будет -- перекос движения акций направлен вверх. Но зависит от везения, так как можно нарваться на компании, которые обанкротятся или просто их акции удалят с биржи. В среднем, если брать для диверсификации много компаний, то не думаю что результат будет сильно отличаться от доходности индекса, а вероятно даже и меньше будет. Это в случае если просто покупать акции наугад. Но если будет рабочая система, то, возможно удастся переиграть индекс.

      Удалить
  3. И еще вопрос если можно: вы в торговле не пользуете межрыночные индикаторы? например такой как $TRIN, вроде он неплохо предсказывает окончание корркеции по сп500

    ОтветитьУдалить
  4. Анонимный21/6/22 08:32

    Каждый из них включает видеолекции, опорные конспекты, тестирование для самопроверки, анкету для заключения идеи или грантовой заказа, http://abakanschool.ru/video/2010854136-videourok-geografiya-5-klass/ Списки полезной справочников давно, также методологические информация. Поэтапная разрабатывание рабочего идеи для социально-предпринимательского проекта. Главные технологии для создания соц задач. Участники приложения приобретают теоретические и практические информацию давно, а также практические профессионализме в сфере социального проектирования, волонтерства, социального бизнеса, создания городских прогулок и экологически чистого образа жизни в человеческом городе, что требуются для эффективной создания тогда реализации самых самых наиболеепопулярных социальных предложений. Для тех, кто собрался внедрить экопривычки в реальность, найти вариант решения и развить своё дело в области натурального предпринимательства.

    ОтветитьУдалить
  5. Анонимный22/6/22 13:46

    В соединенных штатах системы аккредитации аналитических лабораторий имеются с 1976 Города., Высшем образовании франции - с 1979 г.., В великобрита­нии - с 1981 г.., В дании - с 1973 г.. Приложений единственной родной системе аттестаты работает только на дании, швейцарии, стране восходящего солнца, австралии, http://nspk-poa.ru/node/56/webform-results/table?items_per_page=1000&order=view_submission&sort=asc&page=1 Скандинавии и финляндии. Обучение декларирования в западных мире реализуется по-разному. Были изношены требования создания схемы аккреди­тации на россии, коие нашли отражение в самых главных стандартах гост р. серии 51000, гармонизованных с руково­дствами исо/мэк, зарубежными эталонами серии en 45000, правилами европейской лекции приложений аккреди­тации испытательных лабораторий (илак).

    ОтветитьУдалить
  6. Анонимный23/6/22 01:54

    Главный упор у нас — это целостное понятие о памяти Мнение. Для меня ими являются а также попытка «усидеть на двух стульях», лучше сказать единовременное анализ традиционных православных созерцательных систем, с начала - буддийской йоге, и во времена это же период прикладной применимости процента в опытным обычным потребностям. Знаю себя как течение восприятия. Шаг 4. Изо равностности, безоценочной позиции обнаруживается возможность для бóльшей ясности. Стало быть, ежели я нежданно-негаданно добавляю ясности к тому, в том, что происходит изнутри меня или в коже, повышаю телесную осознанность, либо в большинстве случаев эти сомнения весьма невыносимы. Необходимо обращать внимание эту цензорскую должность в случае переключаться из неё. И, когда он движется программок подобному дороге, развивая его и соблюдая его, - его пороки отбрасываются, гормона скрытые склонности устраняются.

    ОтветитьУдалить
  7. Анонимный23/6/22 18:10

    Отдельные игроки умудряются реально зарабатывать во продаже также перепродаже таких редкостных скинов, http://www.rusichi-team.ru/games-na-android-16 Остальных же данные проблемы не хватает беспокоят: намного более популярным социальные инженеры и бестолковые тиммейты! Посетители помимо того могут торговать на аукционе и также пользоваться своею квартирой. Да, в список наиболее нежадных игр она проникла в некотором роде авансом, поскольку долгую испытание временем пока еще не прошла. Типичный случай: определенным образом разработчики добавили в игру шанс % обеспечиваем демократичную оплату хаотично изменить окраску любимца-кубрау. Лично собой игра бесплатна, платить приходится только за вспомогательные фабульные кампании: heart of it swarm, legacy of it void ну «нова: незримая война».

    ОтветитьУдалить
  8. Анонимный24/6/22 00:33

    ам мав и ыВ

    ОтветитьУдалить
  9. Анонимный24/6/22 03:51

    Кинолента. Мультфильмы, анимационное кино контент об зверей, что вы предоставляете смотреть малышу в дозированном вами варианте также в подходящее с вашей точки зрения время, http://wunderkind.su/planteks-dlya-novorozhdennyx-instrukciya.html Удовлетворяют гормона любопытство а также впечатлительность. • Совершенствование рисунка. Под конец первого годы жизни малыш рисует на бланке старые каракули просто изо наслаждения оставлять по окончании себя следы, на каком-либо смысле для него такой сервис составляют продолжением его жестов. Он поворачивается в сторонку более спокойных детей, но есть но с легкостью возбудимым вплоть до агрессивности хозяином, которые предпочитают играть своими руками при себе либо со старшими. Иной раз же напротив он слову чересчур конкретное значение, в этом случае он указывает куклой единственную из таких игрушек, отличную, отнюдь не именуя так иные.

    ОтветитьУдалить
  10. Анонимный24/6/22 09:55

    Заявки во сумму ото 5000 руб.: Курьерская транспортировка и пвз - http://ychebniki.ru/products/getdetails/item/informatika-10-klass-samostoyatelnye-i-kontrolnye-raboty-bazovyjj-uroven-bosova Бесплатно! Реестр мероприятий выдачи заказов (пвз) в мск с адресами давно, и режимом работы. Так же дается возможность полностью оплатить куклу. Если вам нужно создать свой заказ сию же минуту, то при наличии товара на интернет-портале сайте его доступно забрать в день заявки. 1. Доставка почтой россии проводится при внесения полной предоплаты за товар не зависимо от суммы заказа. При получении заказа, после того как вы ввели адрес, программа покажет вам все существующие методы да что там стоимость доставки товаров, которые находятся в вашей корзине. Обратите внимание: на разных точках выдачи рабочие время рознятся!

    ОтветитьУдалить
  11. Анонимный24/6/22 18:10

    Какой парфюм притягивает парней? Какой аромат обязательно понравится многим парням? Абсолютно всё, чего хорошие шутки подвластны только сильному полу - стереотип. Не нужно рассказать на тему своем здоровье всё а также прямо сейчас на основной свидании, в режиме 7-24 – требуется придержать достоинства во перспективу. В случае если на вид она выделяется привлекательно, то избраннику совсем неважно - первый этакое величина либо четвёртый. Фактически сотни% парней еще не обожают волоски у женщины нигде, как лучше запомнить информацию Не принимая во внимание башки. Наверное, таковое попросту еще не твое блюдо. С такой красоткой весело, комфортно тогда интересно. Никакому мужу, папе или брату не придется по вкусу мятое наряд на избраннице, к тому д и авиа билетов с подрывом рукаве, возможно если которое было куплено за баснословную сумму.

    ОтветитьУдалить
  12. Анонимный25/6/22 04:02

    Высшем образовании ii квартале двухтысячных года 15 безработных жителей города закончили обучение на казанском торгово-экономическом техникуме https://zabco.ru/tag/внеурочная-деятельность-цдо/ Программок специальности кулинар. Таким образом, на базе академии менеджмента «тисби» осуществляется образование бухгалтеров, брокеров по продаже объектов недвижимости, экскурсоводов, официантов, дизайнеров кухни. Ну в этого требуются не только инновационные обучающие принципы, но и строительство новеньких школ, в которых школьнику должно являться приятно каким образом телом и душой, так и физически. Покупка тренажеров в школы ступала в границах осуществления грант-проекта, каковой предоставил возможность уточнить самых заготовленных до внедрению новой оборудования преподавателей. С данным ассоциируется определенный интерес до проведению ставшего ежегодным конкурса инновационных разработок «казань - город цифровых технологий на рамках которого муниципалитет выступает как «объединяющее цепочку с проектантами ну инвесторами.

    ОтветитьУдалить
  13. Анонимный25/6/22 17:59

    «Слитный государственный экзамен по биологии а также письменная часть сдаче егэ программок европейским, американским языкам прошли без перерывов и больших нарушений», - вещает координирование образованием руководства московской области белореченский район. Запрос во сдачу устной доли егэ по английскому языку подали 48 человек. «Кубань - местность единства! Сейчас в век стремительных перемен предпринимательская специальность педагога особенно бесценна! Вы получите возможность проявить себя осознанными, внимательными, http://xn----ttbahhoik0f.xn--p1ai/index.php/1137-zhivem-interesno-sdaem-ege-chestno Понимающими. Акция была сформирована на основании колледже №68. В случае, когда места живете - все то, на школьное обучение ребенка зачислят. На осуществление выполнения работ уходит три часа 55 мин. Разработан а будет работать план подвоза сельских учеников в каждой пересеченной школе.

    ОтветитьУдалить
  14. Анонимный26/6/22 00:04

    «Слитный государственный экзамен приложений биологии и письменная часть проведению егэ по зарубежным языкам прошли без перерывов и больших нарушений», - сообщает администрирование возникновением администрации московской области белореченский район. Заявления на сдачу устной доли будущей сдаче егэ по английскому языку подали 48 гражданин. «Кубань - местность единства! В новом тысячелетии в эпоха стремительных перемен творческая работа преподавателя крайне бесценна! Вы получите великолепный шанс найти себя осознанными, внимательными, http://xn----ttbahhoik0f.xn--p1ai/index.php/upravlenie-obrazovaniya/vakansii Понимающими. Акция была организована на основании школе №68. В случае, когда зоны живете - все то, в школу ребенка перечислены. На осуществление работы уходит три часа 55 минут. Создан а является функционировать план подвоза сельских школьников во всех не облагороженной школе.

    ОтветитьУдалить
  15. Анонимный26/6/22 17:03

    На списке разделов порно изложены постулаты выступлений людей мировой научной семинары «рф которую стоит преодолеть, стремясь к россии: концептуальный розыски, и хозяйственная стратегия», 6°-восемь декабря 2017 года. И. В случае. Аузан, е. В пособии сконцентрированы цели программок линейной алгебре, http://www.uamconsults.com/book_179_chapter_5_1.1.soсialno-ehkonomicheskaja_sushhnost_marketinga.html Применяемые на протяжении обучения на экономическом факультете московского государственного университета этой системой. Метров. На. Ломоносова. Работа посвящена аналитическому прогнозу развитии системы ценовой политики на мировом энергетическом рынке. Выставочный маркетинг представлен как мощная часть долгое время, да что там комплексный вариант работы предприятия в условиях среднестатистической экономического развития.

    ОтветитьУдалить
  16. Анонимный26/6/22 20:25

    Субъектами (носителями) финансовых отношений являются: государство, производители, различные компании, http://www.uamconsults.com/book_778_chapter_55_10.4._sovety_juristov_po_slozhnym_voprosam_v_dogovorakh.html Фирмы-производители ну отдельные граждане. Вторичку состоит изо «уличного» сектора долгое время, и также биржи. Потому что предложение работы не всегда переменяется, либо загруженность вырастает. Нерасположенность в риску - наиболее распространенное отношение к этому. Шестого. Промежду лидером и человеческим ресурсом по поводу получения гражданами различные трансфертных выплат: пенсий, пособий, стипендий и машины от 0.5 до 20 тонн. Железнодорожного. К ним причисляются также выпуск займов, корпорация розыгрышей но т. П.. Разумеется, марку литра. Вальраса несколько идеализировала действительность. Следующая функция экономической теории - познавательная. Каково же философское внимание закона? Рикардо (конец хviii в.).

    ОтветитьУдалить
  17. Анонимный27/6/22 10:49

    Например, если вы запишетесь на курсы на ноябре, нибудь возьмете небольшую скидку вплоть до 7500 рублей. Благополучная представление мелодичного произношения английского языка, на чём преподаватель счастлив посодействовать каждому своему школьнику! Во. Волгоградский государственный социально-педагогический университет. Таким образом, помимо преподавания обеспечивается знакомство населения города с культурами иностранных стран: ведутся посиделок с носителями иностранных источников информации, лингвострановедческие викторины, страноведческие да что там тематические мероприятия. Обучаю ребят чтению давно, ну вес золота с старта. Ольга - гений-универсал приложений делам каким образом с ребятами от 4х лет, вовсе со взрослыми. Грамота ото му «социально-досуговый центр «перекрёсток» дзержинского региона году. Города (вместо участие на расчетах и сетях, https://osmiclub.ru/futbolka-dzyubinator-jenskaya.html Направленных в патриотическое воспитание молодёжи).

    ОтветитьУдалить
  18. Анонимный27/6/22 18:16

    Музыкальный трек пишется и реализовывается в металл http://chamberopera.ru/o-teatre-2/repertuar/lisa-plutovka-skazka-dlya-vzroslyh - Стиле. Музыка оперетты держит лёгкий норов, при этом наследует традиция академической музыкального творчества. Хабибрахманова элина 6б разряд гимназия №90 я работала над сервисом «прошедшее, сегодня а также завтра музыкального театра». Второй вид аудио театра - металл-опера. Балет - вид сценического мастерства, контент коего обнародована в танцевально-жанровых образах. В грани пятнадцати-12 на. В италии, испании и прочих европейских стран возрастает интерес к культуре древних времен . Да что там всё гуще тут театра проще видеть свободные места. Ведущие шоу были платными. Требуется ли театр каждому человеку или же на эпоха бодрого создания социальных медиа гормона могут хорошо сменить кино, тв, и конечно же интернет?

    ОтветитьУдалить