Никогда ранее не везло со стратегиями для акций малой капитализации. Как ни пытался периодически начинать их торговать, так стратегия с треском проваливалась, принося убытки. Видимо, в неудачное время начинал, так как перед этим бэк-тесты показывали удачные периоды, но при моих начинаниях удачные периоды резко менялись на неудачные. Читал как многие хвалились что много заработали на малой капитализации, но слабо верилось, так как на своем опыте это не испытал.
И вот очередная стратегия для акций малой капитализации внезапно зашла. Сам не могу поверить результату за год: 51.45% против 17,27% S&P500
А это бэктест стратегии с 2006 года. Все года лучше чем S&P500. Но тест это одно, а реальная торговля совсем другое, поэтому особой уверенности не было, так как малая капитализация это дело такое, деликатное.
А это график доходности бэк-теста с 2006 года по сравнению с бенчмарком. Были две просадки по -40% и -45% Годовая доходность +36%. Шарп 1,31.
Комментариев нет:
Отправить комментарий