2013-09-01

Три основных простейших способа МаниМенеджмента

Три основных простейших способа Мини-МаниМенеджмента:

 1. Фиксированное количество контрактов.

 То есть, например, имеем портфель (лист) из N фьючерсов и для каждого можем открыть позицию по 1 контракту, или по 2,3 и т.д.

 2. Fixed Fractional. 

Имеем 10 000. В одной сделке рискуем, например, 2% от счета. Высчитываем сколько это будет в деньгах
 100 000 * 0,02 = 200
Вычисляем расстояние от точки входа в сделку до защитного стопа, например 1394 - 1392 = 2 Умножаем 2 на величину одного пойнта инструмента, например, для ES это 50 2 * 50 = 100 - риск в долларах на сделку
 Делим 200 / 100 = 2 -- столько контрактов можно открыть в этой сделке.

 3. Volatility Adjusted 

Имеем 10 000. В одной сделке рискуем, например, 2% от счета. Высчитываем сколько это будет в деньгах
 100 000 * 0,02 = 200
Смотрим волатильность в данный момент. Для этого можно применить индикатор ATR. Например, ATR = 4
Умножаем 4 на величину одного пойнта инструмента, например, для ES это 50 4 * 50 = 200 - риск в долларах на сделку
Делим 200 / 200 = 1 -- столько контрактов можно открыть в этой сделке.

Комментариев нет:

Отправка комментария