2013-09-13

Дискуссия на тему диверсификации биржевой торговли

-------------------------------------------------------
JC: ...Кстати, тем и плоха торговля одиночным инструментом, без диверсификации -- боковик может затянуться надолго, а есть, платить за квартиру и одеваться надо каждый день

Maxim: Если только из-за этого и плоха торговля одним инструментом, то можно торговать на множестве инструментов свою торговую систему. Тогда получится диверсификация, но не по инструментами системы, а из-за множества систем, вероятность которых сливаться в одно и то же время уже меньше.

---------------------------------------------------------

Действительно, если бы на каждый торговый инструмент была бы своя робастная торговая система, это было бы просто идеальным вариантом. Вся проблема в том, что для одиночного инструмента невозможно определить -- робастная ли эта система или просто так карты легли. Или система действительно была робастной, но только на истории, а в следующий момент стиль графика поменяется и наступит конец системе для этого инструмента навсегда, либо на неопределенное время. Так как на миллион случайно подошедших под конкретный инструмент систем выпадает всего одна робастная, то шансов заработать случайной системой = одна миллионная (вероятность = 0,0000001). Так же и для каждой другой системы под свой конкретный инструмент. Что будем иметь на выходе когда будем торговать, например, двадцать систем на двадцать инструментов, где для каждого инструмента своя конкретная система? Понятно что -- сумма двадцати случайностей = одна большая случайность.
Другое дело когда одна система показывает положительный результат бектеста на целом портфеле инструментов -- это и есть та самая система, которая одна на миллион.... :)

Комментариев нет:

Отправить комментарий