Как известно, с мая 2011 года долгосрочные и среднесрочные трендследящие стратегии для диверсифицированных портфелей фьючерсов, практически, перестали зарабатывать. Ниже привожу теоретические эквити 4-х объединенных стратегий, применяемых мною, со средним временем удержания позиций от 12 до 30 дней по отдельным фьючерсам с 2000 года. Так как, в принципе, трендследящие системы похожи между собой с небольшими отклонениями, то результат будет примерно аналогичный и для других трендследящих систем:
Валютные фьючерсы
Австралийский Доллар
Британский Фунт
Канадский Доллар
Последние шесть лет полный отстой
Евро.
Видно что довольно трендовый был инструмент до 2012 года
Йена
В прошлом году был мощный тренд
Зернобобовые фьючерсы
Соевое Масло
Практически, нетрендовое, за исключением шокового 2008-го года.
Кукуруза
Соевые Бобы
Наиболее трендовый из группы. Правда, с периодическими застоями.
Соевая Мука
Пшеница
Совершенно беспорядочный график.
Энергоносители
Нефть
Стабильно сливает с 2009 года. Да и до 2008 года ничего хорошего.
Природный Газ
Длительные застои, но периодически зарабатывает. Главное не прозевать момент входа в позицию. Хотя, последние три года стабильный слив.
Металлы
Золото
Начиная с 2005 года стабильный тренд с коррекциями. Но с 2011 года застой.
Медь
Бывают трендовые всплески, но очень редко. Надо терпеливо ждать по несколько лет.
Палладий
Длительные тренды, но и застои соответствующие. С 2011 года стабильный слив.
Платина
С 2009 года стабильно сливает
Серебро
Совершенно нетрендовый инструмент, но если ждать много-много лет, то и палка выстрелит.
Процентные ставки
10-летние Ноты
Сливает с 2011 года
30-летние Бонды
Сливает с 2011 года
Софт
Какао
Самый нетрендовый инструмент в мире
Хлопок
Все помнят необыкновенный рост в 2011 году. В остальное время застой.
Кофе
Периодически выстреливает, но и сливы длительные.
Апельсиновый Сок
Мясные фьючерсы
Крупный Рогатый Скот
Сильный текущий тренд.
Живые Коровы
Сливает с редкими выстрелами.
Постная свинина
Недавно был сильный тренд. Не исключено что в дальнейшем прибыль от этого тренда пропадет, как это случалось ранее.
Фондовые Индексы
Традиционно считаются нетрендовыми и, обычно, не включаются в портфели трендследящих систем.
SP-400 (компании средней капитализации)
SP-500
Насдак-100
Расселл-2000
Доу-30
========================================
А это общий график для всего диверсифицированного портфеля
С 2000 года
А это с 1980 года
Валютные фьючерсы
Австралийский Доллар
Британский Фунт
Канадский Доллар
Последние шесть лет полный отстой
Евро.
Видно что довольно трендовый был инструмент до 2012 года
Йена
В прошлом году был мощный тренд
Зернобобовые фьючерсы
Соевое Масло
Практически, нетрендовое, за исключением шокового 2008-го года.
Кукуруза
Соевые Бобы
Наиболее трендовый из группы. Правда, с периодическими застоями.
Соевая Мука
Пшеница
Совершенно беспорядочный график.
Энергоносители
Нефть
Стабильно сливает с 2009 года. Да и до 2008 года ничего хорошего.
Природный Газ
Длительные застои, но периодически зарабатывает. Главное не прозевать момент входа в позицию. Хотя, последние три года стабильный слив.
Металлы
Золото
Начиная с 2005 года стабильный тренд с коррекциями. Но с 2011 года застой.
Медь
Бывают трендовые всплески, но очень редко. Надо терпеливо ждать по несколько лет.
Палладий
Длительные тренды, но и застои соответствующие. С 2011 года стабильный слив.
Платина
С 2009 года стабильно сливает
Серебро
Совершенно нетрендовый инструмент, но если ждать много-много лет, то и палка выстрелит.
Процентные ставки
10-летние Ноты
Сливает с 2011 года
30-летние Бонды
Сливает с 2011 года
Софт
Какао
Самый нетрендовый инструмент в мире
Хлопок
Все помнят необыкновенный рост в 2011 году. В остальное время застой.
Кофе
Периодически выстреливает, но и сливы длительные.
Апельсиновый Сок
Мясные фьючерсы
Крупный Рогатый Скот
Сильный текущий тренд.
Живые Коровы
Сливает с редкими выстрелами.
Постная свинина
Недавно был сильный тренд. Не исключено что в дальнейшем прибыль от этого тренда пропадет, как это случалось ранее.
Фондовые Индексы
Традиционно считаются нетрендовыми и, обычно, не включаются в портфели трендследящих систем.
SP-400 (компании средней капитализации)
SP-500
Насдак-100
Расселл-2000
Доу-30
========================================
А это общий график для всего диверсифицированного портфеля
С 2000 года
А это с 1980 года
ну вот, а я пытался принципы ваших входов тестировать как раз на какао))
ОтветитьУдалитьДа, это довольно неудачный инструмент для трендовых стратегий
Удалитьскорее всего я ошибаюсь, но тогда получается, что мы уже курвафитим, с одной стороны не пытаясь торговать индивидуализированные параметры по каждому инструменту, с другой же, отбирая те инструменты, которые лучше перформят
УдалитьСоздаем диверсифицированный портфель -- по 2-3 фьючерса из каждого сектора и в секторе softs выбираем 3 самых ликвидных инструмента. Думаю, какао не войдет в их число. Поэтому наша совесть будет спокойна насчет того что курвафиттим. Вот так тонко обходим этот щепетильный момент :)
Удалитьсейчас как раз в процессе, данные в целом найдены, подходы определены (уровни аля каналы и пробой волы (от станд. отклонений до самостоятельного расчета волы отдельно up & down, стоп фикс + ползущий цепляющийся за клоуз + вола за N период) пытаюсь идти по вашим стопам, пока тяжеловато)) благодарю вас за общение.
УдалитьУдачи Вам.
Удалить