Как известно, с мая 2011 года долгосрочные и среднесрочные трендследящие стратегии для диверсифицированных портфелей фьючерсов, практически, перестали зарабатывать. Ниже привожу теоретические эквити 4-х объединенных стратегий, применяемых мною, со средним временем удержания позиций от 12 до 30 дней по отдельным фьючерсам с 2000 года. Так как, в принципе, трендследящие системы похожи между собой с небольшими отклонениями, то результат будет примерно аналогичный и для других трендследящих систем:
Валютные фьючерсы
Австралийский Доллар
![1 1](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vVd-_DeFuG5MvpVIMnv1Bxvb_aAXK154F7g9GmHOngggPMtW5drdBuDS3n25GWXvOV0gUj10Xko68im_O7hjot47xSc7ztofSGNpUDPWdnpiKtIJrsQ18VCkbtNbzZhaui8VdlkYqkEmKkcSVl4A=s0-d)
Британский Фунт
![1A 1A](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_u9uFtJ5HYy5GbhLKfMUfVdkBxMLEdw0p1d0S3_cQXJ8ZCzA23_pIHGJLedZ93H_40IKXucGX3xLXwjqnAxTMSpj9Z4FUgvkfGPBgMcmQfU-ziVotgO-91n3bWcvWBMJeP_m-Ok61VWwkjDSTM0CUM=s0-d)
Канадский Доллар
Последние шесть лет полный отстой
![2 2](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_txgHXLGFerEm8V_HN592M4CSKUlUhSBGhXjn2gWucgkiKtSQXHzkm-ZHYATXIT0Gm-mJyUh9DOr5zcJgcRmVmPOn5INYamgnjF223xBXYQHN_ElgqH9hJBrWKlYt6MYPDe76wu4M4DhOEltrlKpEI=s0-d)
Евро.
Видно что довольно трендовый был инструмент до 2012 года
![3 3](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vgmuaOFEe_TnUXoFbb0eVwQJVgUvx7s11mCjtZL90qUL7HxNmGO1eoZT3mOSiwrATGE1tu719YKzJYni2dBt0CTDP46yY0-TdThenIgd4tGy4kUq9wvB984i4tcNB-ZYkhhGpRz8DJshmMVbwQ6ko=s0-d)
Йена
В прошлом году был мощный тренд
![4 4](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_sHSFDw10CM8bc5EerEWo3L4IdiTqohBGI17rIFfBgMmRE1vjcQ4M8HFvK20HmAtuCc-2ZFbmAZzJTQtAxUlYykgTRlPxKOuD48jJTUHC_rSvVKr6M9MvT_Mxd3f7y16tjOZnafCsNoXUsByeokOA=s0-d)
Зернобобовые фьючерсы
Соевое Масло
Практически, нетрендовое, за исключением шокового 2008-го года.
![1 1](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vGP3aBIEsPtHHtDAOaMBYevWNG9kui2c0auGyDeVTLEp2kPWHfw67fI9vBfmvJc_pQfoeuOgvFtMp2gwtkFUyrUk45cowNPzOiYrAXi-H3azHFRwUqwYdPPrG1ELP_bbSU-PZyP4cuZxpg056o3kU=s0-d)
Кукуруза
![1A 1A](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_szB8ny7RbEUA6PJpzMMbEWbLmJGFHfUJmOZzAjmdFa7k_9cEjnBNkMhFokGIwpwuTNYlGvA5xbVuVz3U43fEokQ0vkrjJ7Hzmv2-SBWPcq5BOl6CDsOjs7CIiJEfGYAmj5SMw9ODcVd9Gi2MT9fxE=s0-d)
Соевые Бобы
Наиболее трендовый из группы. Правда, с периодическими застоями.
![2 2](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uNtc-d9ve9aFuqT6-SApJsuYXG42COTTyG_yZ_5Ttgz8qOZdoUchKQ1gYmKzESotvYz6RtLLJ98XbWNskMVrB_12DAthC9msbOXFUgaoOliM-ocYM0Wgi8hkqFBeqxPYZqWgHWZvRUps49Cg38afw=s0-d)
Соевая Мука
![3 3](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_u6WTUUw8xSyhkBbX5bf2BvOrJ5Q05jqkl5uZ4JNCRuUBTXZvbZUTbsu2W8QHvSiPtypbA4ExauCnwLOL2nrTS-m9tVnQ-m3B8npxWJn53X3Meu_VxKgH6o_0mq24fUmEzMLpx16LRKDQiX-8hw2fM=s0-d)
Пшеница
Совершенно беспорядочный график.
![4 4](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tNXfnzXqDuc6daLnU_XR0soQkDKZqt-cA85smP7pbXpBmbj-9LlHXaMRFeLT9F3vk-Mjh45Ec6NeC58jVd8RJlldzin1EBYML5-ifPoMdUIEnHmn8qZGQqjJj5lUJz4KzQrCEl86Q4v8sYpNnYo0g=s0-d)
Энергоносители
Нефть
Стабильно сливает с 2009 года. Да и до 2008 года ничего хорошего.
![1 1](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_sSnNflrWN5dHdOuYEsmVrzhFsq6ZQxL9YGVUtoEtKASsX-AHH9_IIlC_fZS9KC5lEVfBpvKq3P75lp6h7vlR2D_DzIhXjNoedLXbiH5Zpy6saur4D5xUR8yI_f6IDGadH0_3CyVptRkd2Li6bmNw=s0-d)
Природный Газ
Длительные застои, но периодически зарабатывает. Главное не прозевать момент входа в позицию. Хотя, последние три года стабильный слив.
![1A 1A](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_s4JN18BTlQumUS-bbJ_TRrjL-a6EQ_ySDvA7jOJxONIavUHcu_6XjiyYji9TRVMI-K-2V0ulwYyj44M-zqdFrk5vY42MrvjyP_uEoCzEmx1uoTzZ6kdFsXN6HRdCWaENg6l5s62LonWYDaxZWojek=s0-d)
Металлы
Золото
Начиная с 2005 года стабильный тренд с коррекциями. Но с 2011 года застой.
![1 1](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_t9Z-MthyskrclX1D7h8fgobHODh2YFaDMkUfQ2Yl2nsjYQziSisxgATJBYHhCK0rcza1q3G_b0NA_fsj_8vPL2ymBV4eMjOK5SuO6pTw8Na2vBHZfn5Pb7jBjo7YefVh0aps9ss2l26e7JBAjnQw=s0-d)
Медь
Бывают трендовые всплески, но очень редко. Надо терпеливо ждать по несколько лет.
![1A 1A](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_voIYo2aQK5LOL0dOPU9Dbgbug1-aGC_a9TLuFcdU2P_QXa1mFvWkIZHWzpLQKwVBMr8Ml65P5qkpcU6O9aipt9C1adxf_7b7ivbmQJpj2ey5NbD4ftBHBwVrxyfunlfn0Y8AWV3belKndZIu4bcmM=s0-d)
Палладий
Длительные тренды, но и застои соответствующие. С 2011 года стабильный слив.
![2 2](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tuXDYPBSBB-BZOesxMJR0F0CuRDmDs1kYK9Y3W0C7tUTohcJaDGIqZ48IzygaNQWmyalH6NWKIUxRw8-QyO3XThUmOTjGeefPXvXvLPW4NSex3f2bb-oVA-PS4FPO8t3b3NT4sy_wyovGqcjXy52I=s0-d)
Платина
С 2009 года стабильно сливает
![3 3](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tcdDkLSXkC-rzSRBr95pgsA9VJ9pezbcAlAbVCnEVrlGdWQwCUaJ3N9koczsMx4wd7li_arGXrynWtGnt4-6zMG_XH4NR_lX4xDuF9JK1cmjeLPJsP0SnhaTi_klE3C2NjxilFMojQ1Mu5hkSIH34=s0-d)
Серебро
Совершенно нетрендовый инструмент, но если ждать много-много лет, то и палка выстрелит.
![4 4](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tkkv-aZ56yztY7GjL4dkCZSg1iA7uuMPApPSVhZMhAJ4GYmNA-FwER8dJX7XFXZpQ0zGJkKQ9Tqt2XgHW1U-RVoebcae5pEj5dY17s9syFTAE9dFdTkKIdzqo0QN5tYFzhwUnGSzbPsgPq9GoLlg=s0-d)
Процентные ставки
10-летние Ноты
Сливает с 2011 года
![1 1](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vkk72VwreY8sJSq5uVo9-UCLbH7giWEQNTMan8xCa5tph2_3j-6kx6Nn37c4NEjyTyDL7gXWy_m9MSUFeTTT3HMUOVkqQ7lrp6Q4Yq9M4h11y4Q6X7t-358qhuHokO-XipH-Hl9xWUe8kNV_fkN2w=s0-d)
30-летние Бонды
Сливает с 2011 года
![1A 1A](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_txn-EMuyhgGPpjgv_F52705LiapNXo6KC0d7T5ezUs3BpQ-WL7LpMJpSxJUQ8gAEhXK5_59GrNCgw_-jyQAodEKefQjgOcODFH-PAJHTGuTPXOsrP6rh29YroyCP1FnezvZ7317PXQ0gTdlO8hAPI=s0-d)
Софт
Какао
Самый нетрендовый инструмент в мире
![1 1](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_ugVe_CR89kEB2pMXak6_-xEROEmhCZjqzcvm6Xz3ZCTCZJo2kl3pybeQubTztErm3DpuyV1Tg4VOXQWQeWw-n7Ombtv2Q7Zwar7FrBoGkbbaGEppcLyFtlzvyEryuKpc0INjCxeC3JV65eN0k_3zk=s0-d)
Хлопок
Все помнят необыкновенный рост в 2011 году. В остальное время застой.
![1A 1A](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uoYp1w1MyYgKcYjX0fvdA8mvnK92e036lmNK7Xk4ReV0HBZtn6LfW_ekiidoAkxHHk0A9hMk2OtTE819l1inOi2Joz9_3RLWJQrYBIsI0_IBEFed6p8jwZHciUQ_mBUOjNz54Xq-TAaNfG1tQVXS4=s0-d)
Кофе
Периодически выстреливает, но и сливы длительные.
![2 2](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_sVt8BPEl8jRX6tlGAhUEG5OSc0VCRZLSgjJ4jPTCuEtKR2Kor7wm0fkAx7mk1swAe5hDJgBZPPkC77VPSD_dROh69ZjjMnWVkVKkoR1NiJpWaIQVSlmCkYmBw6sFihSy28vlNXSMdVXEVb8FMe5w=s0-d)
Апельсиновый Сок
![3 3](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vSLtXDt2hjwvR8iYP9KjVBM5e1UyN_FlymMpqpVfGGOEEZJfOLGuRXMygWRdQmLs6IrzyqpWpSywldiM_7gRZyKfyuqXsz7NKuvHNYvKPAN_HeyvV7BaUTsYMGtJagk7koxAoPRWEySxlLINLqjYQ=s0-d)
Мясные фьючерсы
Крупный Рогатый Скот
Сильный текущий тренд.
![1 1](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vwXAYR2N0A_aMjJfB1_SnlSD1n5C3sgquP25ct_lRr7AclH2c7rOEIXblU24S3W2Ys-VzwzmMgkDzVnkjvTjZseKJz5Eg4WczWVldQWcgGY7vALHyQ4sd35iNpg6cnYGp_pZ7b8gw7VWiX1JFtpw=s0-d)
Живые Коровы
Сливает с редкими выстрелами.
![1A 1A](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_sirfhGGt6Upm9bLlQK2Wva5pi4Hm256Maj5X0CedMBbwsHwJDZLktxtk0BaMOo3ktNPE54mdFG7VEOVYL46cCzpgb4MLZCP6zT4HQ2JRM09pfiZzykH0mjeA-cBbn5OgJnhCiptUC4MluZ6wiz4O0=s0-d)
Постная свинина
Недавно был сильный тренд. Не исключено что в дальнейшем прибыль от этого тренда пропадет, как это случалось ранее.
![2 2](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vcijsOhrAl6xI2oRSU4FqYTDp4Qw1eB2v6DEgdYTO89XXWeqDiFfEIlu8-UIYhYI102lxxLQyT3Xai9ALEBge-M-3GfmjUEITn5_fkeZf85PWo2qweRYgkFxPcVKiGJdSgrE7i4jR6rZZRFBHqEvA=s0-d)
Фондовые Индексы
Традиционно считаются нетрендовыми и, обычно, не включаются в портфели трендследящих систем.
SP-400 (компании средней капитализации)
![1 1](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_t-frLoDyCCe4ZEqnot6jDJcv7mLMuxVlhI3SRmSEvgoBzM-drcw24sHm6hHry-1_m8dF1jMmEtOHTLXHfxOOQqdKhAhgvl5dpzCQnSR07TwL5eFBk96qi8pXvcqBudYxtwdIs_6HC7HSkpItwHD_Q=s0-d)
SP-500
![1A 1A](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tKXHOV56vq3LalMZDLwxhPIIMzTabCwmArXeTbfyE9tqIH4Ts_T1V9H943A0N0hB3GvjgZEjs3dWtRUc5hZoxh-hgnD-FJUUAEiGPSA9LNam-sI8XErkKjIPcezy-oUnaht7yOhSjWyk8oWBZC5MA=s0-d)
Насдак-100
![2 2](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_sNUCDPVyHLEJDi0ep3x4Ryp5t47ovEQOYf6Qb0WmS8b3p6ArNH9WyTEb0kVPCMWpATGx9BKHFJPJSa_loOr8qY3L0Asql3noDX8tNGAvXEfaYRz0aOBmGqgHqKrAMdPdT1p8sufHksjvoIErmJHGg=s0-d)
Расселл-2000
![3 3](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_sz-LYuIgT9HZC4JXf0JrkExBMWUy46jlBdszx0Kf34dkqDlRbdxJ3GwOdzmKq3kLvaFGcYTIo-KfAcpUZ4J2xEMewOzIg57cPeMIsSn4wLOtcURtZiz2_RAfWtnYboZmvvgNsmZkOVnVj9YoYtBUw=s0-d)
Доу-30
![4 4](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vO9c2JHWy7bEmLHVuFBOQZjn56gENQkLOpDGrInTFSMpnLApJjBKI53G55JW7Xq7aoBDvryexZBGPbaOKF4pbfgIeokJWRjOE29ZLfzvD3uPcafiHf_3QD6VjCG2rlRjN0eqgjYs5Sfk97cbv6Xa8=s0-d)
======================================== =====================================
А это общий график для всего диверсифицированного портфеля
С 2000 года
![1 1](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vs5pZShC_NWkqKYpWCrPbQrMOJp6iKzRMdLAD2FY8AiHfbblxJaM5uKVQaXynLBZc6-tBXqex7k47X6XwuMAWFLQOpIjLKjPVcraezPugT-ii9TMW7tDySvb2QbhIAxt-h2e-czLW3H85hgI_9Cgk=s0-d)
А это с 1980 года
![1A 1A](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_u02j5OvmeiR0c0mYWywa2CdlK0Iz-vmcKWPYpY2fNd_V9fHOpleftolRnir0BN38TiuWAjRPk1Jr6IZ2ODSFuu_UZ8f1JDY4Fal2eI6WcbKyaFXWuyd7NZAKfNKvNRNchsk-mz0Gm-ptZKGFH1P1Q=s0-d)
Валютные фьючерсы
Австралийский Доллар
Британский Фунт
Канадский Доллар
Последние шесть лет полный отстой
Евро.
Видно что довольно трендовый был инструмент до 2012 года
Йена
В прошлом году был мощный тренд
Зернобобовые фьючерсы
Соевое Масло
Практически, нетрендовое, за исключением шокового 2008-го года.
Кукуруза
Соевые Бобы
Наиболее трендовый из группы. Правда, с периодическими застоями.
Соевая Мука
Пшеница
Совершенно беспорядочный график.
Энергоносители
Нефть
Стабильно сливает с 2009 года. Да и до 2008 года ничего хорошего.
Природный Газ
Длительные застои, но периодически зарабатывает. Главное не прозевать момент входа в позицию. Хотя, последние три года стабильный слив.
Металлы
Золото
Начиная с 2005 года стабильный тренд с коррекциями. Но с 2011 года застой.
Медь
Бывают трендовые всплески, но очень редко. Надо терпеливо ждать по несколько лет.
Палладий
Длительные тренды, но и застои соответствующие. С 2011 года стабильный слив.
Платина
С 2009 года стабильно сливает
Серебро
Совершенно нетрендовый инструмент, но если ждать много-много лет, то и палка выстрелит.
Процентные ставки
10-летние Ноты
Сливает с 2011 года
30-летние Бонды
Сливает с 2011 года
Софт
Какао
Самый нетрендовый инструмент в мире
Хлопок
Все помнят необыкновенный рост в 2011 году. В остальное время застой.
Кофе
Периодически выстреливает, но и сливы длительные.
Апельсиновый Сок
Мясные фьючерсы
Крупный Рогатый Скот
Сильный текущий тренд.
Живые Коровы
Сливает с редкими выстрелами.
Постная свинина
Недавно был сильный тренд. Не исключено что в дальнейшем прибыль от этого тренда пропадет, как это случалось ранее.
Фондовые Индексы
Традиционно считаются нетрендовыми и, обычно, не включаются в портфели трендследящих систем.
SP-400 (компании средней капитализации)
SP-500
Насдак-100
Расселл-2000
Доу-30
========================================
А это общий график для всего диверсифицированного портфеля
С 2000 года
А это с 1980 года
ну вот, а я пытался принципы ваших входов тестировать как раз на какао))
ОтветитьУдалитьДа, это довольно неудачный инструмент для трендовых стратегий
Удалитьскорее всего я ошибаюсь, но тогда получается, что мы уже курвафитим, с одной стороны не пытаясь торговать индивидуализированные параметры по каждому инструменту, с другой же, отбирая те инструменты, которые лучше перформят
УдалитьСоздаем диверсифицированный портфель -- по 2-3 фьючерса из каждого сектора и в секторе softs выбираем 3 самых ликвидных инструмента. Думаю, какао не войдет в их число. Поэтому наша совесть будет спокойна насчет того что курвафиттим. Вот так тонко обходим этот щепетильный момент :)
Удалитьсейчас как раз в процессе, данные в целом найдены, подходы определены (уровни аля каналы и пробой волы (от станд. отклонений до самостоятельного расчета волы отдельно up & down, стоп фикс + ползущий цепляющийся за клоуз + вола за N период) пытаюсь идти по вашим стопам, пока тяжеловато)) благодарю вас за общение.
УдалитьУдачи Вам.
Удалить