Как известно, с мая 2011 года долгосрочные и среднесрочные трендследящие стратегии для диверсифицированных портфелей фьючерсов, практически, перестали зарабатывать. Ниже привожу теоретические эквити 4-х объединенных стратегий, применяемых мною, со средним временем удержания позиций от 12 до 30 дней по отдельным фьючерсам с 2000 года. Так как, в принципе, трендследящие системы похожи между собой с небольшими отклонениями, то результат будет примерно аналогичный и для других трендследящих систем:
Валютные фьючерсы
Австралийский Доллар
![1 1](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uNlcHFrcMjs1f1eCR-oCjMk4DUTlVkxPSH9gEUcufqjrcbMxy0wuNCgfNpoBL64zDbm3tRzTnMBQ0498X2O0NXCAFr_yhSBlbxpjicgnEkNMwtlsJM7OP9VNTxIOspUitYcphIRGwIJmto2L5Rcw=s0-d)
Британский Фунт
![1A 1A](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vvy3_3X1jB9wEYB50FZkj7QTxexuLZxvwx3lm80lMz6VdU1x9vuHvqoGFPu3Y-Sa-x0QJdNCLWykNQJkGBW1IEyypor5WTy4Ic6xM61Z0-EOOh-_jRTfAQ3MO0E7Mq91DxaU1OWmIsRFHvo13vucc=s0-d)
Канадский Доллар
Последние шесть лет полный отстой
![2 2](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_sg67H91hFhxosx-t31Bz7WC-8vLsekEuV-BNEUKjhjwELOn5wQwGk83xmorB5w7v9xHft0Omhfdepww-_QKymvjbRJepJM0mFQ8N2MV_1hdjmdZrh9R2afMdbpyX0o6LlOFCEBNqaPzoffnP9GEy8=s0-d)
Евро.
Видно что довольно трендовый был инструмент до 2012 года
![3 3](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uMoJrikSFHeoZ27yF3B4ei9MP6Z8Wr5I1AhoZ2yuyT0O0dbkl7nE2plOm3oe-sEy8BC0hBy_WRCqtaZzt8g_st6N9K2o5eP7Dd8H5VAZSXp01tA0sXpsu8AXUTGz2EItB6ksEAHxdxflZOjIYgSNQ=s0-d)
Йена
В прошлом году был мощный тренд
![4 4](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_snaf57CNtq9yFqVmOvH2tbsZhE5XVqIxOJNAzM3MaGYh0mpl7I_ewwzFEciMjAIjOKYNJishwVnXK_ny4nBqLfyHz1B28YzopST_tFnOX0LNd_s5xXG9gTzv_ZYkTi9Q0mQlOXUcfKieLsqLbkUQ=s0-d)
Зернобобовые фьючерсы
Соевое Масло
Практически, нетрендовое, за исключением шокового 2008-го года.
![1 1](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_ti4m6Da9qezPBtEdCy41Tbct7qW-43FgEZIXcKXgD06j2JuPzBWA4rk2p8ceRdoRxFqKe_73qJKwwJEDktpJKFgvnD_wgUa1Tjl17DH48OPHg-fS9D8_-Rduw1URreRFZSLLDgfqow4IZXxTnWaZk=s0-d)
Кукуруза
![1A 1A](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_t3nyLxQfoCQLb-PH_rp_GNr7cGx3s4JXABuLSf48sb9c9tT1CyWCfjb84rdhwPVdbPkOJZiRoCwjmR1DFESDt1fZwNQtEQcq1ZcpgBaS9cUEdYInZBg0i8Pc0scCuxBes4k8oeVeKASd-7mrdVjxE=s0-d)
Соевые Бобы
Наиболее трендовый из группы. Правда, с периодическими застоями.
![2 2](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uRaZ_kYmiv35FpK8UXNXVq7yuVCcaX0rP_-OyfhuKN-qhIh46bJLp8T8QCWJxhWLtuRihHDCpKONd84N3sMY9yVH0lw5R1VZzrtq4a3DzHLio3WYUsJ9G5FIFq7IkZnjmGcOsiLedKiA68LqZtozE=s0-d)
Соевая Мука
![3 3](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vc-ucFi36a2mjw76LDn5L3eLX5icOisZhhhPn7laRlhM_1S65GlmssCvHBlPsooP2nYChlhHrc__YtEV_FyNCiRCOi6hQ1wC8hI_QjuiIBUXT4Bl0eb-J1pLKtwBbk_NEL-pom7GdPq1apo24hCJY=s0-d)
Пшеница
Совершенно беспорядочный график.
![4 4](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tC7CPkVhZzeI2KMsBccDx-zAd_QqWDHekPQRPjUJYlQx3Nhw8Ox7FE_C6SKakVxJWXxvu0AbbvpRL-ddk4Et6KisfibkMDuhMGZ9cXKl2IIxB0yLsdv7b7vveXBp7b41BYD37d5AlgpDBjxnfYZzI=s0-d)
Энергоносители
Нефть
Стабильно сливает с 2009 года. Да и до 2008 года ничего хорошего.
![1 1](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_u3m-EKZXYg34DbhqMP5-lkjxvgbpa3dy4MkTB8bcy7r4A5ZUCoJoqux5NNt6pA5H2khzJAws5eN6EECdER4tGK-4OPaOqmYKC3PF7ZT_Sfsc7Oks8tsVIeiu1GoXRXVCkB6PU9y36uCHbFTb78nQ=s0-d)
Природный Газ
Длительные застои, но периодически зарабатывает. Главное не прозевать момент входа в позицию. Хотя, последние три года стабильный слив.
![1A 1A](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uEhMtY26kRL-AW0Ep3F_RluLodKikrcEuhLZ9Zbym5jphnFX9_RwOjV7_CaEG2stjhIYp9aDNJxehEvTcSJiNeKCrDyJODgx0G55BLH_G-9k32ncdInP_FXioRGJDbqLzAY0NAVD29dRv2yDCgIfk=s0-d)
Металлы
Золото
Начиная с 2005 года стабильный тренд с коррекциями. Но с 2011 года застой.
![1 1](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vkK23JP0QnmkaAg0DfPXYa3TGtV2BFrL05fIGm45vzfmf-3ZEV_lxJzUi7noO6_J-ZiTBY70rwqkqT3QuU_k3gOzxHk49r0pa9oO6wGRjZWqTHL6gXZJZ9wE8qGKnjRkv-YtdJLJ6eclmFA5PhgA=s0-d)
Медь
Бывают трендовые всплески, но очень редко. Надо терпеливо ждать по несколько лет.
![1A 1A](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_skmtvC_F5WRicKgQ3_d3P5JWpa76w0ZIuDBN6JKFsDhlf-dPx8RRffpAfaIUJ_7004AXEXZQ0GoYjV3C2IZwrs454i28T33mOYZQjex1xIroiy2Z2JtLTScq-eIWJDOmMqhomP3MmBRYTfAFnn0wU=s0-d)
Палладий
Длительные тренды, но и застои соответствующие. С 2011 года стабильный слив.
![2 2](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_sRMQT7jwwSBBo3bympS25gtpz5CP61TMTVyGLlOWVHlbpDnxc9Gl6mvsgmvvWzdbesfNMXeh0r3zP0EI7tB3lCJDFOiVM33Fpy9zYXEtuKrUd-oMqNIEyMJtv1aXFTf0NFHtkzn3IG51i5llyQSvU=s0-d)
Платина
С 2009 года стабильно сливает
![3 3](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tBW1UokzOrJA3t5fyOBvVNGTpgL5koyfjT83_2gRL9C7kzMd9MpIhN0SqsCyNkZ_M3FGpxzp7DjexZDUxM6HpBY0hOrXIa-Ws-3muLUbdZMvkB_H30zT-BIxxBsuUAvH_i9K-riYHRcGVAKR6Yq8s=s0-d)
Серебро
Совершенно нетрендовый инструмент, но если ждать много-много лет, то и палка выстрелит.
![4 4](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_v4YEsoOEGr8_L4FeGOYLtLy2uJSXBVz4AnGuJunJ-5_piX7X4SnxrklPAloYMHDwYPS8BPwXKkBjfalruGdyLZ2pwTRl125b6IHfKXsJee4nakIclGskeDRYDtoG2SSprhclZoI0oiKAzvj9Urqw=s0-d)
Процентные ставки
10-летние Ноты
Сливает с 2011 года
![1 1](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uFxShPDhsnAJcNdx3fMNC7nZ25LFWIFLt-gwZTmZBdmiGmW08wx-oPAnv1BOsBAxVDSxFQ9VtQ9gGyosZ3QUrUjl4dJd4I_HZd_6rW0ASdQWwvpItytLlcVf98Wrm4S2nrWSlYhIeWWSVk1pxndiQ=s0-d)
30-летние Бонды
Сливает с 2011 года
![1A 1A](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_sj1r-Y0pqYfhKW04fYvoQRNWFM_jqarI4Lo6-1KXGg9P1wwMZu6gppveBc1FNzqu3myFyo72TeL-NJ6iAM9BnImzcZs5w9aYVheApbcE5z9Skn-T8ZYIIQY9QK4PB-IKNPWkKko--NMnFyPVpNtNc=s0-d)
Софт
Какао
Самый нетрендовый инструмент в мире
![1 1](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_ueZs2C1cLpxz-vgHmHvidLgSvYWHGgYSY99Yk2GqrRq0p7VR4lcVnIt-YEXl6E1XE9qesFeulz--ncZBVo03tSohHTrLz8DKJ4mq9LfC3n5PbLKvr9Z-Lj3cnrsIwX2W3lqWxaxrRpNTUZxdl_i8Y=s0-d)
Хлопок
Все помнят необыкновенный рост в 2011 году. В остальное время застой.
![1A 1A](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_ubwjpwtDpbBFhwLDTV3i4MOZ_EEkTIbW08FqFngAlAG_hLTjV6r6jDzhKvkCjuPj3fU9TjY1jCpbUmFCryZ6pM1wrlDqBPUcfAFWFOKWbio8cGWb9DBjEsIYkiF-JOP8REuk76gGIGmGnVQ7uchTI=s0-d)
Кофе
Периодически выстреливает, но и сливы длительные.
![2 2](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_s6eralG269GtpKB_foLCwq6Ae_7Ej9QesXYvPcoiZFWg0Lpr2DLQLhuL-8R14oIM7vMqUZD2vdQLuXfku3CLOpx9x8_ZOPSgALxCPgHiaBCQ14rJy0XDptwBF6eBToFu0aIyqccNt0WBhied0GFQ=s0-d)
Апельсиновый Сок
![3 3](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_v-Xh_1DSsySmV4GSjPOkiCKS46q_-GIEtBXpKFoKXV6tExejjpwc2xes5ocSxD9TErQ5Es6YPb0_PAmmzqO8wYzFuMvTL58WsvXri3p4cGtjOUiE0OhBGlGVIaXH9D_JcqKod4sZopk9qBPRI2Ebk=s0-d)
Мясные фьючерсы
Крупный Рогатый Скот
Сильный текущий тренд.
![1 1](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_soWokrjceooSszj9GVWiLrVrGxmJAU-r0OL49DPyGMY_c3dxm7pas_XzLbRveg8M-SqxmJnwS--cL6gneeBA6315kB4iKw5ooLTZOkdjao8pLDU7rciCWqQCh03Njb-hbAVVbC6WFrmWhVwoEKjA=s0-d)
Живые Коровы
Сливает с редкими выстрелами.
![1A 1A](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vvSC75uTLcsVbhPCrRNvy8RhCUsUXYHIH5LES7AUv_yEkMC614IIiVlp3uZBK6Ubjk-GrPye2Qv8JlROGhoDOO6JPBC69nD8xgCOjh_nwG3q40pCTv0cdbH2sS_2EV7Yg1X2ZqgtoQ3PkIntr_PuA=s0-d)
Постная свинина
Недавно был сильный тренд. Не исключено что в дальнейшем прибыль от этого тренда пропадет, как это случалось ранее.
![2 2](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_t81m5AbUrRXHWjygd6oldNvCz81nO_AFp7I8XmNIScOFWwzfaVfdvFzaAtDyW150kHPFTsOQxgsDxhAL4C330STrlcmVEN7mtyTSsKU09B1tajLslG9oQRhOxf3dz6N44v012Jr_QwUWnzP7dUU-4=s0-d)
Фондовые Индексы
Традиционно считаются нетрендовыми и, обычно, не включаются в портфели трендследящих систем.
SP-400 (компании средней капитализации)
![1 1](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tEp_9T5z_84RpfC-HpCbPSXIFnlj-jrr8_mjaY9JhZ4pmie0qleClEZP0RCIvkup2A7pafFPR_cWvbdAyGS4G6Y6qSudxFFTYRML0ztJltGXm4P34TtRxffoYZij0SQlzpUTj2d7xCmFceQ2H6BvE=s0-d)
SP-500
![1A 1A](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uETzzthCZokiqyWA-lMksVaYk7bcCA9ezBUoSZModTia68Ad74DPULeOlh2lh0U7kL35g-fRWvNRqNiWh3AYVG8DSIeIfmOShTP9RMdPFDOCzpctelSAQnSQKkreIVAAbPP8X1nRsggkX15ECqT_g=s0-d)
Насдак-100
![2 2](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tSyCRCfJO2rrRytGo7UdQPMCIjW6niY3FseOzZIG7E-Hhn5E9AapQwmtiXSSAAZMk2xxAjU4NvBCM4wZfjvTaW0NKpLONpZ1ZWtgf9bGlmH7X6xXm4jNEQOcyKVqSsDl1rQlgoAxsgrO5fYGERrAU=s0-d)
Расселл-2000
![3 3](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uvq8cVnPv6vtwNl1NaS4Seciq-ZIuSpZ1HJBoXqGA5AzlqmE1OvpCdxNZarlw3fnle2tFcqNOyCJed_0_LpyKAqDoAPexsuZTMwtFlgpMeaSkO2rfJm_InWhwKOLr7Uupt8zs6eDKkx1w6Dive7kg=s0-d)
Доу-30
![4 4](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_ue7fxseliJvAfjg5xtKlKoWCH0MJrWwqaQI1UDmWxTZiCcm05JWHdadWHKF3lc9CW9ycZM7GBlkzMc9mLPOFRsvd74LjrRpFmDSw-lemwXPq2jOKyM7fD7_9CTjQxBSyXtwgZjon-86JrseFM52Rw=s0-d)
======================================== =====================================
А это общий график для всего диверсифицированного портфеля
С 2000 года
![1 1](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_viNcFBKTrzICf4yoRxAcEZQ_40jC_AI2jP1ijj4IKH-oyj_7uRMPtRGDqfNJvirqZsK208y345tiSc6hmiqL-_lGsppvY9R676dZ3O3F5X2kiRwkzejD-hZE-lZaHc2afORgiz_NoyyG96DTDxCT0=s0-d)
А это с 1980 года
![1A 1A](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uQq6nDnPvf3QxizbiQfB2sdTRZN9AZPBk091rbJqelMCuMD64GQO-DRjH3x2DXTRmRHeOhvkMtHVJh1nVmAHcDsbQoe54Xg-_eG2oKjNDlrMPeGvBR4flzhctZLsnzcelYveATX2-1t3L1Ze4UtWM=s0-d)
Валютные фьючерсы
Австралийский Доллар
Британский Фунт
Канадский Доллар
Последние шесть лет полный отстой
Евро.
Видно что довольно трендовый был инструмент до 2012 года
Йена
В прошлом году был мощный тренд
Зернобобовые фьючерсы
Соевое Масло
Практически, нетрендовое, за исключением шокового 2008-го года.
Кукуруза
Соевые Бобы
Наиболее трендовый из группы. Правда, с периодическими застоями.
Соевая Мука
Пшеница
Совершенно беспорядочный график.
Энергоносители
Нефть
Стабильно сливает с 2009 года. Да и до 2008 года ничего хорошего.
Природный Газ
Длительные застои, но периодически зарабатывает. Главное не прозевать момент входа в позицию. Хотя, последние три года стабильный слив.
Металлы
Золото
Начиная с 2005 года стабильный тренд с коррекциями. Но с 2011 года застой.
Медь
Бывают трендовые всплески, но очень редко. Надо терпеливо ждать по несколько лет.
Палладий
Длительные тренды, но и застои соответствующие. С 2011 года стабильный слив.
Платина
С 2009 года стабильно сливает
Серебро
Совершенно нетрендовый инструмент, но если ждать много-много лет, то и палка выстрелит.
Процентные ставки
10-летние Ноты
Сливает с 2011 года
30-летние Бонды
Сливает с 2011 года
Софт
Какао
Самый нетрендовый инструмент в мире
Хлопок
Все помнят необыкновенный рост в 2011 году. В остальное время застой.
Кофе
Периодически выстреливает, но и сливы длительные.
Апельсиновый Сок
Мясные фьючерсы
Крупный Рогатый Скот
Сильный текущий тренд.
Живые Коровы
Сливает с редкими выстрелами.
Постная свинина
Недавно был сильный тренд. Не исключено что в дальнейшем прибыль от этого тренда пропадет, как это случалось ранее.
Фондовые Индексы
Традиционно считаются нетрендовыми и, обычно, не включаются в портфели трендследящих систем.
SP-400 (компании средней капитализации)
SP-500
Насдак-100
Расселл-2000
Доу-30
========================================
А это общий график для всего диверсифицированного портфеля
С 2000 года
А это с 1980 года
ну вот, а я пытался принципы ваших входов тестировать как раз на какао))
ОтветитьУдалитьДа, это довольно неудачный инструмент для трендовых стратегий
Удалитьскорее всего я ошибаюсь, но тогда получается, что мы уже курвафитим, с одной стороны не пытаясь торговать индивидуализированные параметры по каждому инструменту, с другой же, отбирая те инструменты, которые лучше перформят
УдалитьСоздаем диверсифицированный портфель -- по 2-3 фьючерса из каждого сектора и в секторе softs выбираем 3 самых ликвидных инструмента. Думаю, какао не войдет в их число. Поэтому наша совесть будет спокойна насчет того что курвафиттим. Вот так тонко обходим этот щепетильный момент :)
Удалитьсейчас как раз в процессе, данные в целом найдены, подходы определены (уровни аля каналы и пробой волы (от станд. отклонений до самостоятельного расчета волы отдельно up & down, стоп фикс + ползущий цепляющийся за клоуз + вола за N период) пытаюсь идти по вашим стопам, пока тяжеловато)) благодарю вас за общение.
УдалитьУдачи Вам.
Удалить