Довольно неожиданно сегодня сработал фильтр волатильности по ограничению торговли некоторыми свинговыми системами -- все позиции закрыть и до особого распоряжения новых не открывать. Последнее такое ограничение было в начале 2020 года, но в то время еще у меня не было такого фильтра. Конечно же, это не панацея и не грааль, так как возможны всякие ложные срабатывания, но на исторических тестах постоянное употребление этого фильтра значительно уменьшает просадки и улучшает прочие показатели влияющие на плавность эквити. Как говорил Козьма Прутков, лучше перебдеть, чем недобдеть :)
Update: 13 декабря 2021 г -- Свинги снова разрешены!!!
Комментариев нет:
Отправить комментарий