Торговая стратегия для портфеля из Биткоина и Эфира

Нашел на днях торговую стратегию, которую, судя по названию файла, WealthLab вывел 2 ноября 2024 года. Кто не в курсе, в WL есть генетический эволвер, который сам выводит стратегии по заданным параметрам. Обычно, это просто переоптимизированная подделка под исторические данные, но иногда попадаются необычные идеи, которые можно взять на вооружение. Там было несколько стратегий того периода, которые я сохранил и забыл. И вот проверил спустя полтора года. Все стратегии, кроме одной результата не дали. А вот одна, вполне себе продолжила зарабатывать. Решил разобрать ее подробнее, добавил кое-какой фильтр тренда, заменил кое-что от чего значительно уменьшилась просадка, но сама суть осталась нетронутой. 

Слабые места стратегии:

1) слишком краткосрочная, поэтому величина средней сделки небольшая, всего 1,5%, что чувствительно для комиссии и проскальзывания.

2) Используется цена открытия дневного бара, а это 2 часа ночи по МСК. Поэтому, часто придется закрывать позиции либо на 3 часа раньше, либо на 7 часов позже чем в тестах стратегии. А также, возможен пропуск торгового сигнала на открытие позиции, если заметное движение вверх состоится ночью.

Это эквити торговой стратегии. Зеленым, сама стратегия, а черная линия это бай-энд-холд BTC.

Годовая доходность 75,82%, максимальная просадка -13%. В рынке всего 13,71% времени.

Ну и сегодня уже поступил сигнал, и по ордеру открылись две позиции, по ETH и по BTC на бирже Hyperliquid: