Фьючерс на сахар

Закрылась позиция по краткосрочной стратегии.

Фьючерс на австралийский доллар

 Закрылась позиция по краткосрочной стратегии. 

Очередное разоблачение инфоцыгана и мошенника И.Коровина

Это тот самый который несколько лет назад полностью слил счета инвесторов, которых зазывал необыкновенной доходностью, достигаемой непокрытой продажей пут опционов на все плечи. Теперь он называет себя экспертом, который из миллиона на месяц сделал 30 миллионов и привлекает лохов новой теорией под названием "Торговля Временем", где основные принципы:

1) не ставь стопы

2) усредняйся на просадке

Врет что зарабатывает бешеные проценты. Только есть небольшая деталь -- оказалось что проценты отрицательные. Нашли его брокерский счет в Т-банке, который он скрывал (ссылка на видео в Youtube):

Фьючерс на VIX

Вчера закрылась позиция по краткосрочной стратегии, но сегодня опять на рынке энтузиазм. Бывает.

Будет ли биткоин стоить миллион, или хотя бы пол-миллиона

Единственное обстоятельство из-за которого я не могу поверить в биткоин по миллиону, это его график, начиная с самого начала. Как будто кто-то специально его рисует в виде затухающей кривой, которая уже никогда не поднимется выше 150 000-200 000 за доллар

Такое впечатление что рано или поздно биткоин станет стейблкоином. 

Поэтому, даже не верится что вдруг в один момент возьмет и поломает свою ориентацию, типа такого, например: 

Сделки по акциям

 Начало недели, поэтому ребалансировка по акциям. Интересные моменты:

Альтсезон в состоянии трудного выбора

И что дальше? Застопорился альтсезон почти на две недели. Ну вот подошел к верхней границе проторговки. Теперь новый подъем или опять к нижней границе? 

На данный момент топ-5 портфеля альткоинов выглядит так:

Фьючерс на свинину

Закрылась позиция по долгосрочной стратегии. Не обошлось без накладок. Стоял предварительно установленный ордер маркет-стоп, но цена прошла сквозь него и ордер не сработал. Не знаю, чей тут косяк, то ли терминала нинзятрадер, то ли биржи, то ли обоих, но факт остается фактом -- ордер в терминале стоит, но не срабатывает. Хорошо что после открытия американского фондового рынка проверяю позиции и цена не успела убежать -- отменил старый ордер и выставил новый на тик выше цены -- сработал. Но четыре тика переплатил за эту ситуацию. Вот такая ненадежная американская фьючерсная инфраструктура, глаз да глаз нужен.

Сделки по акциям

 Понедельник. Еженедельная ребалансировка. Примеры сделок.

Очередная попытка биткоин-сезона и альтсезона

19 августа началась новая попытка поймать движение в криптовалюте. Будем надеяться что это именно то чего все ждут уже несколько лет. Ну а если нет, то небольшая плата за попытку приветствуется. Главное, не жениться на альткоинах и даже на биткоине. Резать убытки решительно и безжалостно :)

Сделки по акциям

Понедельник. Ребалансировка. Наиболее интересные факты:

Сделки по акциям

 Понедельник. Ребалансировка. Наиболее интересные истории.

Фьючерс на сахар

 Внезапно вырос фьючерс на сахар, что и отразилось в позиции по сверх-краткосрочной системе.

Фьючерс на индекс S&P500

Пока эксперты ждут падения, американский рынок на новой исторической вершине. Поэтому, не удивительно что быстро сработал тейк-профит по сверхкраткосрочной системе.

Везение в трейдинге. Акции CAT

Повезло что купил перед квартальным отчетом. Иначе вряд ли так акции подорожали бы за один день.

Как умирают стратегии

Многие думают что если стратегия умирает, то она начинает сливать. Либо, наоборот, если стратегия начинает сливать, то она умирает. Но, думаю, это не так. Стратегия в этом случае просто начинает колебаться у нуля, типа генератора случайных действий. Например, как эта:

Почему? Все просто. Кто-то придумывает стратегию, которая подогнана под прошлые данные, особенно, если это стратегия с очень малым количеством сделок. Например, в этой стратегии менее одной сделки в месяц. И публикует ее. Люди копируют код (условия стратегии), начинает торговать, а толку никакого -- ни зарабатывает, ни сливает.

Как там поживают стратегии для акций

С начала года прошло семь месяцев, поэтому любопытно проанализировать результаты стратегий для американских акций и сравнить их с индексом S&P500.  

Первая группа стратегий это сентиметальные стратегии, то есть, стратегии, где, в основном, используется сентимент. Несколько разновидностей стратегий, но все ребалансируются еженедельно.

Лучший результат пока у этой стратегии. которая задействует только акции из индекса S&P500. 

+46% против +10% SPY:

Другие сентиментальные стратегии:

Акции ACN

 Ловим дно.

Стратегия для акций малой капитализации

Никогда ранее не везло со стратегиями для акций малой капитализации. Как ни пытался периодически начинать их торговать, так стратегия с треском проваливалась, принося убытки. Видимо, в неудачное время начинал, так как перед этим бэк-тесты показывали удачные периоды, но при моих начинаниях удачные периоды резко менялись на неудачные. Читал как многие хвалились что много заработали на малой капитализации, но слабо верилось, так как на своем опыте это не испытал.

И вот очередная стратегия для акций малой капитализации внезапно зашла. Сам не могу поверить результату за год: 51.45% против 17,27% S&P500

А это бэктест стратегии с 2006 года. Все года лучше чем S&P500. Но тест это одно, а реальная торговля совсем другое, поэтому особой уверенности не было, так как малая капитализация это дело такое, деликатное.

Фьючерс на индекс Насдак-100

Иногда спрашивают, а почему не показываешь убыточные сделки? Ну вот на картинке, чем не убыточный период длиной в целый месяц, где отдана почти половина накопленной прибыли. Если закрыться наверху, а потом вновь открыть позицию и закрыться сегодня, то это и будет убыточная сделка. Это разделение на одну сделку или несколько на самом деле чистая условность, важны только прибыльные и убыточные периоды.

Кстати, здесь тоже влияние ретроградного Меркурия (выделено красной полосой), которое закончится 24 июля.

Это по долгосрочной стратегии. Такая же позиция по фьючерсу на MES (S&P500) пока не закрылась.